指数保费原理下的递归信度模型

发布时间：2018-03-30 15:41

  本文选题：指数保费原理　切入点：递归信度模型　出处：《黑龙江大学自然科学学报》2015年03期

【摘要】：在经典的Bühlman信度模型中,对于不同年份的索赔额赋予相同的权重,但在实际应用中,这种假设显然不太合理。基于指数保费原理,得到了一个递归信度模型,即第n+1年的信度保费Xn+1是第n年的索赔额Xn、第n年的信度保费Xn和集体保费μα的双重加权和。结论表明,这种递归信度模型有下面的性质:对年份较近的索赔额赋予较大权重,反之,则赋予较小权重。
[Abstract]:In the classical B眉hlman reliability model , the same weight is given to the claim amount in different years , but in practical application , this assumption is not reasonable . Based on the principle of index premium , a recursive reliability model is obtained , namely , the reliability premium of n + 1 is the second weighted sum of the claim amount of n years , the reliability premium of the nth year , and the collective premium .

【作者单位】： 新疆大学数学与系统科学学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(11361058)
【分类号】：F840;F224

【参考文献】

相关期刊论文 前4条

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【共引文献】

相关期刊论文 前10条

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相关博士学位论文 前1条

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相关硕士学位论文 前8条

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【二级参考文献】

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本文编号：1686543