常数分红界下两离散相依险种风险模型的分红问题

发布时间：2018-04-10 03:14

  本文选题：主索赔　切入点：副索赔　出处：《高校应用数学学报A辑》2015年01期

【摘要】：主要研究了常数分红界下两离散相依险种风险模型的分红问题.模型假定一个险种的主索赔以一定的概率引起另外一险种的副索赔,且副索赔可能延迟发生,推导了到破产前一时刻为止累积分红折现均值满足的差分方程,并得到了特殊索赔额下累积分红折现均值的具体表达式,最后结合实际例子进行了数值模拟.
[Abstract]:In this paper, the problem of dividend distribution for two discrete dependent insurance risk models under the constant dividend bound is studied.The model assumes that the main claim of one type of insurance may cause the sub-claim of another insurance with a certain probability, and the sub-claim may be delayed. The difference equation of the discounted average value of accumulated dividend until the moment before bankruptcy is derived.The concrete expression of the discounted average value of accumulated dividend under special claim amount is obtained, and the numerical simulation is carried out in combination with an actual example.
【作者单位】： 湖南科技大学数学与计算科学学院;中南大学数学与统计学院;
【基金】：国家自科天元青年基金(11426100) 湖南省自然科学青年基金(13JJ4083) 湖南省社科基金(13YBB087) 教育部人文社科青年基金(10YJC630144) 湖南省教育厅科研项目(13C318) 湖南省自科青年联合基金(2015JJ6041)
【分类号】：O211.1;F840.6

【共引文献】

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