变额年金的特点及其定价研究——基于二叉树模型

发布时间：2018-04-10 22:15

  本文选题：变额年金 + 最低收益保证　； 参考：《价格理论与实践》2013年12期

【摘要】：伴随我国利率市场化进程加快和城市居民养老需求升级,变额年金势必成为今后保险公司业务的重头戏。本文采用二叉树数值方法(CRR模型)对具有最低死亡利益保证和最低满期利益保证变额年金的期交保费进行研究。通过模拟分析了保险期限和投保人初始年龄、利率及保险公司保证利率对具有最低死亡利益保证和最低满期利益保证变额年金保费的影响,研究结果可为国内保险公司设计开发此类产品提供理论参考。
[Abstract]:With the acceleration of interest rate marketization and the upgrading of urban residents' pension demand, variable annuity is bound to become the major business of insurance companies in the future.In this paper, the binary tree numerical method is used to study the premium of variable amount annuity with minimum death benefit guarantee and minimum full interest guarantee.The effects of insurance term, initial age of policy holder, interest rate and guaranteed interest rate of insurance company on the variable pension premium with minimum death interest guarantee and minimum full interest guarantee are analyzed by simulation.The results can provide theoretical reference for domestic insurance companies to design and develop such products.
【作者单位】： 南开大学;
【基金】：国家自然科学基金项目(NO.71073084)
【分类号】：F842.6;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：1733141