随机利率下的再保险与投资策略

发布时间：2018-04-14 14:33

  本文选题：比例再保险 + 投资决策　； 参考：《系统管理学报》2013年02期

【摘要】：假设保险公司在考虑比例再保险下,并将盈余资金在无风险资产和风险型资产中进行配置,考虑了利率的随机性,建立了求解相应的HJB方程,并针对CARA效用函数求解HJB方程,得出最优的再保险比例和在各类资产中的投资比例。
[Abstract]:Assuming that the insurance company allocates surplus funds in risk-free assets and riskless assets under the consideration of proportional reinsurance, considering the randomness of interest rate, the corresponding HJB equation is established, and the HJB equation is solved for the CARA utility function.The optimal reinsurance ratio and the investment ratio in all kinds of assets are obtained.
【作者单位】： 上海交通大学安泰经济与管理学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(70773076) 上海交通大学文理交叉专项基金资助项目(10JCY11)
【分类号】：F224;F840

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本文编号：1749764