随机利率下的完全离散型寿险精算模型

发布时间：2018-04-25 02:01

  本文选题：随机利率 + 死亡保险　； 参考：《统计与决策》2013年06期

【摘要】：寿险中的利率随机问题,是近来保险精算研究的热点和重点问题之一。文章在传统精算学基础上,对随机利率下的完全离散型死亡保险进行分析。考虑对随机利息力分别采用正态分布和布朗运动建模,在死亡服从De Moive假设下,得到完全离散型均衡纯保费以及责任准备金的一般表达式,并对相关的风险进行分析。最后用数值例子说明模型与计算方法的正确性和有效性。
[Abstract]:The stochastic interest rate problem in life insurance is one of the hot and important issues in the actuarial research recently. On the basis of traditional actuarial science, this paper analyzes the completely discrete death insurance under random interest rate. The stochastic interest force is modeled by normal distribution and Brownian motion respectively. Under the de Moive hypothesis, the general expressions of the complete discrete equilibrium pure premium and the liability reserve are obtained, and the related risks are analyzed. Finally, numerical examples are used to illustrate the correctness and validity of the model and calculation method.
【作者单位】： 上海财经大学应用数学系;
【分类号】：F224;F840.6

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：1799235