我国随机死亡率的长寿风险建模和衍生品定价

发布时间：2018-05-01 09:25

  本文选题：长寿风险 + 死亡风险　； 参考：《保险研究》2013年01期

【摘要】：长寿风险近年来对各国保险业、养老金体系、社会保障体系造成大规模影响,成为保险和风险管理学术界关注和研究的重点。采用国际前沿的研究方法,系统深入地采用中国数据研究这一问题。在Lee-Carter模型的基础上,通过双指数跳跃扩散模型对Lee-Carter模型中的时间序列因子进行拟合,较好地刻画了中国人口死亡率的长寿跳跃和死亡跳跃;引用Swiss Re死亡债券度量长寿风险的市场价格,预估未来中国人口死亡率,并得出了寿险衍生品Q型远期的中国定价。
[Abstract]:In recent years, longevity risk has caused a large-scale impact on insurance, pension and social security systems in various countries, and has become the focus of attention and research in insurance and risk management academia. Using the international frontier research method, the Chinese data is used to study this problem systematically and deeply. On the basis of Lee-Carter model, the time series factors in Lee-Carter model are fitted by double exponential jump diffusion model, and the long life jump and death jump of Chinese population mortality are well described. The market price of Swiss re death bond is used to measure the longevity risk, and the future mortality rate of Chinese population is forecasted, and the Q forward pricing of life insurance derivatives in China is obtained.
【作者单位】： 清华大学经济管理学院;
【基金】：国家自然科学基金(71173129)和国家自然科学基金(71273150)的资助
【分类号】：F842.6;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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2 田s，

本文编号：1828742