个人年金产品中蕴含的长寿风险研究

发布时间：2018-05-05 18:04

  本文选题：Lee-Carter模型 + 长寿风险　； 参考：《保险研究》2013年06期

【摘要】：本文基于随机死亡率预测,并将年金合同定价问题与年金保单组的破产概率相结合,对我国年金业务中蕴含的长寿风险进行了实证研究。一方面,在死亡率预测的基础上,研究了即期年金保单组未来现金流的分布特征,探讨了保单规模和性别对长寿风险的影响;另一方面,在考虑长寿风险条件下,测算了即期年金保单组的未来现金流,讨论了长寿风险对保单组破产概率和破产时间的影响,以及对冲长寿风险时对资产回报率要求。
[Abstract]:Based on the prediction of random mortality and combining the pricing of annuity contract with the ruin probability of pension policy group, this paper makes an empirical study on the longevity risk in the annuity business in China. On the one hand, on the basis of mortality prediction, this paper studies the distribution characteristics of future cash flow of spot annuity policy groups, discusses the influence of policy size and gender on longevity risk, on the other hand, under the condition of considering longevity risk, The future cash flow of spot annuity policy group is calculated. The influence of longevity risk on bankruptcy probability and ruin time of policy group and the requirement of return on assets when hedging longevity risk are discussed.
【作者单位】： 内蒙古财经大学统计与数学学院;中国人民大学统计学院;
【基金】：教育部重点研究基地重大项目“我国养老金体系政府担保风险研究”(10JJD790037)支持
【分类号】：F842

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