指数保费原理下的双相依信度保费

发布时间：2018-05-10 11:11

  本文选题：指数保费原理 + 信度估计　； 参考：《高校应用数学学报A辑》2013年04期

【摘要】：在指数保费原理下,综合考虑各风险组之间的共同效应以及不同年份之间风险的时间变化效应,推广了经典的信度理论,得到未来索赔的信度预测,并给出了相应的信度保费的表达式.
[Abstract]:Under the principle of exponential premium, considering the common effect of each risk group and the time variation effect of risk between different years, the classical reliability theory is generalized, and the reliability prediction of future claims is obtained. The expression of the corresponding reliability premium is given.
【作者单位】： 新疆大学数学与系统科学学院;
【基金】：国家自然基金专项资金项目(J11031080)
【分类号】：F840;O212.8

【参考文献】

相关期刊论文 前2条

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【共引文献】

相关期刊论文 前5条

1 方婧;章溢;温利民;;聚合风险模型下的信度估计[J];江西师范大学学报(自然科学版);2012年06期

2 李新鹏;吴黎军;;平衡损失函数下具有时间变化效应的信度保费[J];重庆理工大学学报(自然科学);2013年04期

3 王丙参;魏艳华;戴宁;;停止损失再保险与风险模型的有限时间破产概率[J];江西师范大学学报(自然科学版);2013年02期

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相关硕士学位论文 前1条

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【二级参考文献】

相关期刊论文 前2条

1 丁树良,周新莲;一种新的信度估计[J];江西师范大学学报(自然科学版);2002年03期

2 邓国华;风险非同质时索赔次数的统计研究[J];江西师范大学学报(自然科学版);2004年03期

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

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本文编号：1869068