带常利率的二维风险模型的破产概率（英文）

发布时间：2018-05-10 22:33

  本文选题：二维风险模型 + 生存概率　； 参考：《华东师范大学学报(自然科学版)》2013年06期

【摘要】：在二维框架下,研究了两种类型的破产.当索赔分布是重尾分布时,对于这两种类型的破产,分别得到了生存概率满足的积分-微分方程,以及有限时间破产概率的明确的渐进表达式.
[Abstract]:In this paper, two types of bankruptcy are studied under the two-dimensional framework. When the claim distribution is heavy-tailed, for these two types of ruin, the integro-differential equation satisfying the survival probability and the explicit asymptotic expression of the ruin probability in finite time are obtained, respectively.
【作者单位】： 华东师范大学金融与统计学院;杭州师范大学数学系;
【基金】：国家自然科学基金(11071076)
【分类号】：F224;F840

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 王汝芳;杜勇宏;;常利率更新风险模型的保费强度[J];南昌大学学报(理科版);2007年05期

2 罗建锋;;基于产品需求属性的物流系统分析框架研究[J];商场现代化;2008年35期

3 龚日朝;邹捷中;;重尾索赔下更新风险模型生存概率局部估计解[J];应用数学学报;2006年05期

4 赵永霞;叶传秀;;Lévy风险模型的研究[J];曲阜师范大学学报(自然科学版);2008年02期

5 朱长新;张顺;;带红利的Erlang(2)模型下Gerber-Shiu折扣罚函数分析[J];科技资讯;2011年10期

6 甘柳;晏小兵;彭朝晖;;一类常利率下的复合Poisson-Geometric过程风险模型[J];数学理论与应用;2010年01期

7 宗昭军;胡锋;元春梅;;具有线性红利界限的破产理论[J];工程数学学报;2006年02期

8 张燕;田铮;刘向增;;常利率下相依风险模型的破产问题[J];纺织高校基础科学学报;2007年04期

9 王响;;带延迟的双险种完全离散复合二项风险模型[J];合肥学院学报(自然科学版);2007年01期

10 熊双平;;带干扰的索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型[J];科技信息;2009年31期

相关会议论文 前10条

1 张永青;赵明清;;复合更新风险模型生存概率局部估计解[A];中国企业运筹学学术交流大会论文集[C];2008年

2 李丽丽;冯敬海;宋立新;;常利率环境下索赔额为一般分布的分红问题[A];中国现场统计研究会第十三届学术年会论文集[C];2007年

3 李国荣;冯敬海;;基于信息的违约传染[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年

4 佘志芳;耿显民;;一类带投资的风险模型破产概率研究[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年

5 侯建荣;黄培清;;基于Ito随机微分方程的客户群变动模型分析[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年

6 王雁;闫世明;陈二平;李明明;卢淑贤;;山西省吕梁信义工业园区环境影响研究[A];中国环境科学学会2009年学术年会论文集（第一卷）[C];2009年

7 梁福庆;刘福松;;三峡工程库区低碳经济发展研究[A];经济发展方式转变与自主创新——第十二届中国科学技术协会年会（第一卷）[C];2010年

8 王莲峰;;论我国知识产权战略的体系化[A];中国知识产权发展战略论坛论文集[C];2005年

9 孙万松;张明玉;邬文兵;;基于复杂性混沌理论的中国物流园区研究[A];可持续发展的中国交通——2005全国博士生学术论坛（交通运输工程学科）论文集（上册）[C];2005年

10 周世玲;;贵州省政府投资工程代建制情况研究[A];贵州工程项目管理论文集[C];2006年

相关重要报纸文章 前10条

1 本报记者 刘伊婷;积分换购产品为啥总缺货[N];中国质量报;2008年

2 记者 袁征;培训学校成慈善机构 刷卡消费不给算积分[N];中国消费者报;2009年

3 本报记者 陈少娟 通讯员 裴永杰 周振前 任国强;春风吹得花千树[N];天水日报;2006年

4 天水市工商局麦积分局党组书记、局长 李玉进;实践“四个统一” 监管发展并举[N];天水日报;2007年

5 端木清言;积分优惠击穿“返券”潜规则[N];中国企业报;2009年

6 北京市西城区法院 陈访雄　高翼飞;积分说没就没商家“解释权”当真奈何不得？[N];北京日报;2010年

7 闫伟华;商业地产前景看好[N];经济日报;2006年

8 毕可利;房市大幅震荡必将使投资者和银行很受伤[N];中国经济导报;2007年

9 毕可利;美国冻结次贷利率对我国房市调控的启示[N];中国改革报;2007年

10 青青;豪宅本身代表着一种生活方式[N];经济视点报;2006年

相关博士学位论文 前10条

1 李丽丽;关于两类公司的红利分配与破产问题的研究[D];大连理工大学;2008年

2 匡家在;体制转轨中的宏观经济调控研究[D];中共中央党校;2005年

3 王一兵;信用资本问题研究[D];湖南大学;2007年

4 李平;行政事业单位国有资产管理改革研究[D];新疆农业大学;2006年

5 李津竹;相依更新风险模型中的渐近尾行为[D];南开大学;2010年

6 刘贵清;辽中南城市群产业空间结构形成机理与调控研究[D];东北师范大学;2006年

7 于开财;辽河石油勘探局可持续发展战略研究[D];中国地质大学（北京）;2008年

8 姜树博;金融资源：理论与经验研究[D];辽宁大学;2009年

9 廖基定;几类风险模型破产问题的研究[D];中南大学;2010年

10 白云芬;信用风险传染模型和信用衍生品的定价[D];上海交通大学;2008年

相关硕士学位论文 前10条

1 侯丽娟;几类风险模型的破产问题的讨论[D];曲阜师范大学;2007年

2 张海明;含稀疏相关结构的二维风险模型[D];苏州大学;2008年

3 黄雯婷;关于两种推广风险模型的研究[D];重庆大学;2009年

4 张彩宁;几类具有相依性的风险模型的研究[D];中南大学;2007年

5 李萍;常利率下稀疏过程再保险风险模型的初步研究[D];延安大学;2012年

6 刘冬元;连续时间混合收取保费风险模型的若干问题[D];中南大学;2007年

7 刘立国;两类风险模型的破产问题[D];中南大学;2007年

8 补爱军;复合泊松风险模型的若干推广[D];中南大学;2007年

9 谷蕊;基于相依风险模型的若干研究[D];兰州大学;2009年

10 宗昭军;具有线性红利界限的风险理论[D];曲阜师范大学;2004年

，

本文编号：1871233