风险模型中带贵的比例再保险和交易费用的最优分红和融资控制问题（英文）

发布时间：2018-05-11 05:50

  本文选题：分红 + 融资　； 参考：《南开大学学报(自然科学版)》2016年06期

【摘要】：研究了风险模型中贵的比例再保险和交易费用下的最优分红和融资控制问题,找到破产前使股东分红减去融资额的现值期望最大的策略.考虑了两种交易费用和贵的比例再保险,并且通过构造两类次最优控制模型解决最优控制问题.最终证明出两类次最优模型中的解是所要求的最优策略下的值函数.
[Abstract]:In this paper, we study the optimal dividend and financing control under the expensive proportional reinsurance and transaction costs in the risk model, and find out the strategy of maximizing the present value of shareholders' dividend minus the amount of financing before bankruptcy. Two kinds of transaction costs and expensive proportional reinsurance are considered, and two suboptimal control models are constructed to solve the optimal control problem. Finally, it is proved that the solution in two suboptimal models is a value function under the required optimal strategy.
【作者单位】： 河北工业大学理学院;
【基金】：Supported by the Natural Science Foundation of China(11301133,11471218) the Natural Sciences Foundation of Hebei province(A2014202236,A2014202052)
【分类号】：F840.69

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