中国系统重要性保险机构评估问题研究

发布时间：2018-05-26 18:10

本文选题：系统重要性保险机构 + 指标法　；参考：《东北财经大学》2013年硕士论文

【摘要】：系统重要性保险机构(Systemically Important Insurers, G-SIIs)是指在一定地域范围内,资产规模巨大、业务复杂、与其他金融机构之间存在着广泛关联,其倒闭或陷入经营困境都会造成巨大的风险外溢效应,将给本区域的金融系统甚至实体经济造成严重负面冲击的保险机构。因此,系统重要性保险机构被视为全球保险业的“稳定器”,在金融市场中承担着重要功能。科学识别我国哪些保险机构具有系统重要性,对增强我国保险体系的稳健性、维护金融稳定乃至整个国民经济安全至关重要。本文所要研究的问题就是：参照金融稳定理事会、巴塞尔委员会和国际保险监督官协会等相关国际监管机构对系统重要性金融机构及系统重要性保险机构的相关评估方法和监管规定,对中国的保险机构进行系统重要性的评估并提出监管建议。本文由五部分组成。第一部分为引言,介绍了本文的选题背景和意义,并对相关概念进行了界定。第二部分从评估方法和监管政策两个方面介绍了国内外学者及金融组织对系统重要性金融机构的研究成果。第三部分为中国系统重要性保险机构评估,以中国平安、中国人寿、中国人保、新华保险、中国再保险、太平洋保险、中国太平、华泰保险和阳光保险等9家大型保险集团为研究样本,借鉴全球系统重要性保险机构的评估方法(G-SII评估方法),从规模、金融体系内关联、非传统与非保险活动以及可替代性四个方面筛选出10个子指标,建立了适合中国的系统重要性保险机构的综合指标体系,并利用该指标体系对上述9家保险机构的系统重要性进行测度和排序。结果显示中国平安保险集团的系统重要性远远高于其他8家保险机构,得分为0.4303,这也正是中国平安成为唯一一家进入全球系统重要性保险机构的中国保险机构原因,其次是中国人保和中国人寿,得分分别为0.2813和0.1063。同时还发现,不同于银行系统重要性,规模不是保险机构系统重要性的关键指标。然后用系统聚类分析对各保险机构进行分类,得出中国平安是第一类,中国人寿是第二类,其他保险机构是第三类,分别对应系统重要性程度高、中、低三类。这个结论为保险监管机构对中国系统重要性保险机构实行差别管理提供了有力依据。第四部分为系统重要性保险机构评估方法和监管政策建议,参考全球保险监督官协会公布的全球系统重要性保险机构评估方法和政策框架提出建议,指出我国不仅需要建立综合指标体系,还应研究可辅助指标法的市场法以科学准确识别出我国的系统重要性保险机构,为系统重要性保险机构的监管做好准备。在监管方面,保监会应在强化监管、信息披露、有效处置等方面对系统重要性保险机构做出明确要求,并实施差别监管。第五部分为结论部分,对本文研究取得的结论在理论上及实践上的意义和作用进行阐述。系统重要性保险机构评估问题研究是一个复杂而新颖的课题。本文的贡献在于：根据国际保险监督官协会2013年最新颁布的《Final G-SIIs Policy measures》结合中国保险机构的特点,从规模、金融体系内关联、非传统与非保险活动以及可替代性四个方面筛选出10个子指标,构建了更为全面且更适用于的国内系统重要性保险机构评价的指标体系,并且进行了一些尝试性的定性分析,得到的结论具有一定建议性。不足之处是：由于指标法本身的局限性,研究数据的质量问题以及不可获得性、本人学术研究能力的有限,不能保证全面识别出了我国的系统重要性保险机构。
[Abstract]:The systematic importance insurance institution ( G - SIIs ) is a kind of insurance institution which has a large scale , complex business and extensive association with other financial institutions in a certain region . Therefore , the systemically important insurance institution is regarded as the " stabilizer " of the global insurance industry . It plays an important role in the financial market . It is important to scientifically identify which insurance institutions are systemically important , to strengthen the stability of our insurance system , to maintain the financial stability and the whole national economy .

This paper is divided into five parts . The first part consists of five parts : introduction , introduction of the background and significance of this paper , and the definition of the relevant concepts .

It is a complex and novel subject to study the importance insurance mechanism of the system . The contribution of this paper is : according to the characteristics of China ' s insurance institutions in accordance with the characteristics of China ' s insurance institutions in 2013 , according to the latest promulgated promulgated by the International Association of Insurance Supervisors in 2013 , the paper constructs a more comprehensive and more suitable index system for the evaluation of the importance insurance institutions of domestic systems , and has carried out some tentative qualitative analysis . The shortcomings are : the limited nature of the research data due to the limitation of the indicator method , the limited nature of my academic research ability , and the comprehensive identification of the system importance insurance institution in China .
【学位授予单位】：东北财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：F842.3

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