地震巨灾保险共同体的风险转移效率研究

发布时间：2018-06-01 12:53

  本文选题：地震指数 + 保险共同体　； 参考：《保险研究》2017年04期

【摘要】：本文通过构造基于共保体的巨灾指数保险、巨灾债券和巨灾保险基金的风险过程模型,采用1992~2015年云南省地震损失数据,应用Monte Carlo方法进行地震风险仿真模拟,探讨了不同模式下巨灾风险转移效率及破产概率,并对国家选择巨灾风险转移组织形式体系提出建议。
[Abstract]:By constructing the catastrophe index insurance based on CO insurance, catastrophe bond and catastrophe insurance fund risk process model, using the seismic loss data of Yunnan Province in 1992~2015 years, the Monte Carlo method is used to simulate the earthquake risk, and the catastrophe risk transfer efficiency and bankruptcy probability under different modes are discussed, and the catastrophe of the country is chosen. Suggestions are made for the organization of risk transfer.
【作者单位】： 武汉大学经济与管理学院;湖南大学金融与统计学院;中国出口信用保险公司;
【基金】：国家自然科学基金常规面上项目“基于指数化结构的地震风险管理研究”(项目编号:71673206)资助
【分类号】：F224;F842.6

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本文编号：1964249