索赔准备金评估的非线性分层增长曲线模型研究

发布时间：2018-06-07 19:45

  本文选题：分层模型 + 索赔准备金评估　； 参考：《财经理论与实践》2013年04期

【摘要】：考虑损失流量三角形中同一事故年的损失随时间反复观测的纵向特征,将损失流量三角形视为分层数据,结合损失进展的增长曲线,提出了关于索赔准备金评估的两种非线性分层增长曲线模型,并应用R软件对精算实务中的实例给出了数值分析。提出的非线性分层模型为考虑多个事故年的损失进展建模提供了一种自然灵活的框架,使得建立的模型易于理解,同时在分层建模中纳入了增长曲线,也有效避免了尾部进展因子的选定问题。
[Abstract]:Considering the longitudinal characteristics of the loss in the same accident year in the loss flow triangle, the loss flow triangle is regarded as stratified data, and combined with the growth curve of the loss progression. In this paper, two nonlinear hierarchical growth curve models for the evaluation of claim reserve are put forward, and the numerical analysis of the examples in actuarial practice is given by using R software. The proposed nonlinear layered model provides a natural and flexible framework for modeling the loss progress in multiple accident years, which makes the established model easy to understand, and the growth curve is incorporated into the layered modeling. It also effectively avoids the problem of selecting tail progression factors.
【作者单位】： 复旦大学经济学院;南开大学经济学院;
【基金】：中央高校基本科研业务费专项资金(NKZXTD1101) 国家自然科学基金面上项目(71271121)
【分类号】：F840;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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2 张连增;段白鸽;;基于已决赔款与已报案赔款相关性的随机性准备金进展法[J];管理评论;2013年05期

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本文编号：1992584