基于交易费用的最优比例再保险和投资最大化边界红利

发布时间：2018-06-22 20:55

  本文选题：投资 + 再保险　； 参考：《商业时代》2013年06期

【摘要】：本文在固定分红边界下,研究了最大化期望折现红利下的最优投资和再保险策略。本文假设保险公司可以通过再保险来减小风险,假设保险公司可以在金融市场上投资,金融市场由一个无风险资产和n风险资产组成,在买卖风险资产时,考虑交易费用,通过解决相应的HJB方程,得到了最优投资和再保险策略及最优期望折现红利。
[Abstract]:In this paper, we study the optimal investment and reinsurance strategy under the maximization of expected discounted dividend under the fixed dividend boundary. This paper assumes that the insurance company can reduce risk by reinsurance, and that the insurance company can invest in the financial market, which is composed of a risk-free asset and a risk-free asset. When buying and selling a risky asset, the transaction cost is taken into account. By solving the corresponding HJB equation, the optimal investment and reinsurance strategy and the optimal expected discount dividend are obtained.
【作者单位】： 西京学院基础部;
【基金】：陕西省自然科学基金(12JK1077)资助 西京学院校级科研项目:XJ120106,XJ120109
【分类号】：F224;F840

【参考文献】

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1 林祥;杨鹏;;扩散风险模型下再保险和投资对红利的影响[J];经济数学;2010年01期

2 杨鹏;林祥;;带交易费用的最优投资和比例再保险[J];经济数学;2011年02期

【共引文献】

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1 杨鹏;林祥;;带交易费用的最优投资和比例再保险[J];经济数学;2011年02期

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【二级参考文献】

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2 林祥;杨鹏;;扩散风险模型下再保险和投资对红利的影响[J];经济数学;2010年01期

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本文编号：2054201