理赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型

发布时间：2018-06-26 01:37

  本文选题：Poisson-Geometric过程 + 鞅　； 参考：《西南大学学报(自然科学版)》2013年03期

【摘要】：对保费收入为复合Poisson过程,而理赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行研究,给出了生存概率满足的积分方程及其在指数分布下的具体表达式,并运用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,同时导出有限时间内生存概率的偏积分—微分方程.
[Abstract]:The risk model of compound Poisson process for premium income and compound Poisson-geometric process for claims is studied. The integral equation of survival probability satisfaction and its concrete expression under exponential distribution are given. The Lundberg inequality and general formula of ruin probability are obtained by using martingale method, and the partial integro-differential equation of survival probability in finite time is derived.
【作者单位】： 红河学院数学学院;玉溪农业职业技术学院计科系;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(11161020) 云南省科技厅自然科学研究基金资助项目(2008CD186) 云南省教育厅科研基金资助项目(2011C121)
【分类号】：F224;F840

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2068470