基于保险公司偿付能力管理的利率风险情景生成实证分析

发布时间：2018-07-09 09:41

  本文选题：偿付能力 + 主成分分析　； 参考：《保险研究》2013年10期

【摘要】：利率风险是影响保险公司偿付能力的重要因素,本文基于欧盟的主成分分析法计算利率风险的压力水平。研究结果表明,四个主成分对国债收益率的解释能力达到了99.67%,提取了原始数据所涵盖绝大多数信息。同时,基于回归分析得到的压力水平较为合理,基本位于未来一年国债收益率数据的0.5%和99.5%的边界上。
[Abstract]:Interest rate risk is an important factor affecting the solvency of insurance companies. This paper calculates the pressure level of interest rate risk based on the principal component analysis of the European Union. The results show that the interpretation ability of the four principal components to the yield of national debt reaches 99.67 and the vast majority of the information covered by the original data is extracted. At the same time, based on the regression analysis, the pressure level is reasonable, which is basically located at the boundary of 0.5% and 99.5% of the yield data for the next year.
【作者单位】： 东北财经大学;中国人寿保险股份有限公司;
【分类号】：F842.3

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2108948