基于混合模型对地震巨灾风险的分析

发布时间：2018-07-12 15:26

  本文选题：巨灾风险 + 混合模型　； 参考：《数理统计与管理》2017年04期

【摘要】：POT模型常被用于分析巨灾风险,然而在应用POT模型时,阀值的估计及选择存在很多困难。本文提出用混合模型对巨灾风险进行估计,并讨论混合模型的贝叶斯统计分析。基于混合模型及贝叶斯统计方法,本文对我国1966年至2014年问GDP调整后的地震直接经济损失进行分析,并根据最终模型计算出不同置信度水平下的VaR值和ES值,为我国地震巨灾风险管理提供了理论依据。
[Abstract]:The pot model is often used to analyze catastrophe risk. However, it is difficult to estimate and select the threshold in the application of the pot model. In this paper, a hybrid model is proposed to estimate catastrophe risk, and Bayesian statistical analysis of mixed model is discussed. Based on mixed model and Bayesian statistical method, this paper analyzes the direct economic loss of earthquake after GDP adjustment in China from 1966 to 2014, and calculates the VaR and es values under different confidence levels according to the final model. It provides a theoretical basis for the risk management of earthquake catastrophe in China.
【作者单位】： 云南财经大学金融学院保险系;云南财经大学巨灾风险管理研究中心;
【基金】：国家社科项目(11101432) 国家自科项目(71263056)
【分类号】：F224;F842.64

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：2117603