带注资的风险模型的最优效用再保险和分红策略

发布时间：2018-07-24 21:23

【摘要】：本文主要研究带注资的扩散风险模型的的最优分红问题.我们考虑每次分红时需要支付固定交易费用和比例交易费用,这样分红问题变为脉冲控制问题.为了降低自己面临的风险,保险公司通常会采用再保险,于是我们考虑了超额损失再保险.同时,在保险公司的盈余为负时,允许股东注资,使保险公司继续运营下去.我们的目标是最大化分红效用的贴现值减去注资贴现制的期望.我们得到了值函数所满足的拟变分不等式,并得到了最优回归函数和最优策略.
[Abstract]:This paper mainly studies the optimal dividend of diffusion risk model with capital injection. We need to pay fixed transaction cost and proportional transaction cost for each dividend, so the dividend problem becomes pulse control problem. In order to reduce their risk, insurance companies usually use reinsurance, so we consider excess loss reinsurance. At the same time, when the insurance company's surplus is negative, allow shareholders to inject capital, so that the insurance company continues to operate. Our goal is to maximize the present value of dividend effectiveness minus the expectations of the capital injection discount system. We obtain the quasi variational inequalities satisfied by the valued function, and obtain the optimal regression function and the optimal strategy.
【学位授予单位】：河北工业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F224;F840.3

【共引文献】

相关期刊论文 前7条

1 杨鹏;;边界分红策略下跳-扩散风险过程的最优投资[J];重庆师范大学学报(自然科学版);2013年06期

2 喻军;李亮;张玉霞;;带破产赤字补偿的Omega模型最大分红问题[J];南开大学学报(自然科学版);2013年06期

3 温玉珍;尹传存;;一类混合分红策略下的广义Erlang(n)风险模型[J];中国科学:数学;2014年10期

4 Ying SHEN;Chuan-cun YIN;Kam Chuen YUEN;;Alternative Approach to the Optimality of the Threshold Strategy for Spectrally Negative L忮vy Processes[J];Acta Mathematicae Applicatae Sinica(English Series);2013年04期

5 姚定俊;郭文旌;徐林;;带交易费用和指数观察时间间隔的最优分红注资策略(英文)[J];应用概率统计;2013年05期

6 Shu-min CHEN;;Optimal Dividend Payout for Classical Risk Model with Risk Constraint[J];Acta Mathematicae Applicatae Sinica(English Series);2014年03期

7 Wei LIU;Yi-jun HU;;The Optimal Policy for Insurance Company Under Consideration of Internal Competition and the Time Value of Ruin[J];Acta Mathematicae Applicatae Sinica(English Series);2014年03期

相关会议论文 前1条

1 李仲飞;陈树敏;曾燕;;基于时间不一致性偏好与扩散模型的最优分红策略[A];第九届（2014）中国管理学年会——金融管理分会场论文集[C];2014年

相关博士学位论文 前7条

1 张帅琪;几类风险模型随机控制问题的研究[D];中南大学;2012年

2 陈密;保险风险理论中的破产和分红问题[D];南开大学;2013年

3 董继国;逐段决定复合泊松风险模型的最优控制问题[D];河北师范大学;2014年

4 侯英丽;保险与金融中CEV模型的最优化问题[D];河北师范大学;2014年

5 李永武;基于时间不一致性和约束的保险公司最优决策研究[D];兰州大学;2014年

6 赵永霞;若干风险模型中期望折现罚金函数和最优分红的研究[D];华东师范大学;2014年

7 申莹;几类风险模型的首次通过时间及分红问题的研究[D];曲阜师范大学;2014年

相关硕士学位论文 前10条

1 刘郁菲;现金储备遵循双边跳跃扩散过程时的最优分红策略[D];华南理工大学;2013年

2 樊涛;带部分风险资产的最优投资问题[D];海南师范大学;2013年

3 舒腾;离散模型下最优红利再保策略[D];湘潭大学;2013年

4 苏肖妮;复合马尔可夫二项模型的红利策略[D];湘潭大学;2013年

5 陈峥;经典风险过程和对偶模型中的投资问题[D];中南大学;2013年

6 官辉琪;一类HJB方程的粘性解分析及其在保险中的应用[D];清华大学;2013年

7 王红;保险中的风险分析与控制[D];燕山大学;2013年

8 徐帆恒;两类风险模型的最优分红控制策略[D];兰州理工大学;2014年

9 田婷婷;跳扩散下保险公司投资和再保险策略研究[D];上海师范大学;2014年

10 李鹏;几类风险模型的分红问题[D];曲阜师范大学;2014年

，

本文编号：2142695