具有退保事件的多险种复合Poisson风险模型

发布时间：2018-07-29 20:07

【摘要】：针对退保事件的发生对风险模型破产概率的影响.建立综合利率下考虑退保事件发生的含干扰项的多险种风险模型.分析研究了模型盈余过程及调节系数R的性质,并求得了该模型的破产概率上界,为风险投资者对投资项目破产概率的估计和预测具有一定的指导意义.
[Abstract]:The effect of the event on the ruin probability of risk model. A multi-insurance risk model considering the occurrence of reinsurance event is established under the comprehensive interest rate. In this paper, the properties of the model surplus process and the adjustment coefficient R are studied, and the upper bound of the ruin probability of the model is obtained, which is of certain guiding significance for the venture capital to estimate and forecast the ruin probability of the investment project.
【作者单位】： 燕山大学理学院;
【基金】：河北省自然科学基金资助项目(G201220313)
【分类号】：F224;F840

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2153858