随机利率下具有马氏调控的绝对破产风险模型研究

发布时间：2018-08-03 09:45

【摘要】：文章考虑了一类随机利率下具有马氏调控的绝对破产模型。对于给定的初始状态和初始资本,导出了红利期望现值、期望折现罚金函数所满足的积分—微分方程。同时在该模型中,利息力不再是常数而是受一外部马氏过程控制。该利率模型的优点在于当外部经济环境发生改变时利率的状态也会相应改变。
[Abstract]:In this paper, we consider an absolute ruin model with Markov regulation under random interest rate. For a given initial state and initial capital, the integro-differential equations satisfying the expected present value of dividend and the expected discounted penalty function are derived. In this model, the interest force is no longer a constant but is controlled by an external Markov process. The advantage of this interest rate model is that the state of interest rate changes when the external economic environment changes.
【作者单位】： 山东交通学院理学院;山东财经大学保险学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(11171187) 教育部人文社会科学研究项目基金资助(10YJC630092;09YJC910004) 山东省自然科学青年基金项目资助(ZR2010GL013;ZR2012AQ013) 山东省高等学校人文社会科学研究资助项目(J10WF84)
【分类号】：F224;F840;F820

【共引文献】

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本文编号：2161356