带分红和不定期观察的保险公司的建模研究（英文）

发布时间：2018-08-31 10:19

【摘要】：文中用不可约的齐次离散时间马氏链来调控保险公司的观察时间间隔,在此基础上引入门槛分红因素,给出带分红的马氏观察模型的数学定义和实际意义和解释.在带分红的马氏观察模型里,首先得到了破产前的折现分红总量所满足的一系列方程,然后计算出了破产前的折现分红总量的精确表达式并给出证明.最后,通过数值模型和与带分红的复合二项风险模型的对比分析,总结出一些带分红的马氏观察模型的性质特点.
[Abstract]:In this paper, an irreducible homogeneous discrete-time Markov chain is used to regulate the observation time interval of insurance companies. On this basis, the threshold dividend factor is introduced, and the mathematical definition, practical significance and explanation of the Markov observation model with dividend are given. In the Markov observation model with dividends, a series of equations of the total discounted dividends before bankruptcy are obtained, and then the exact expressions of the discounted dividends before bankruptcy are calculated and proved. Finally, by comparing the numerical model with the compound binomial risk model with dividends, the properties of some Markov observation models with dividends are summarized.
【作者单位】： 湖南城市学院数学与计算科学学院;湖南财政经济学院数学与统计学院;高性能计算与随机信息处理教育部重点实验室;湖南文理学院数学与计算科学学院;
【基金】：supported by the National Natural Science Foundation of China(Grant Nos.11631132;11626094) Scientic Research Foundation of Hunan Provincial Department(Grant Nos.16C0296;15A032)
【分类号】：F842.3;O211.62

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本文编号：2214692