复合Poisson-Geometric过程风险模型推广

发布时间：2018-10-09 09:00

【摘要】：针对经典风险模型中Poisson过程均值必须等于方差这一局限,将其推广到复合Poisson-Geometric过程,并将保费收取次数看作是一个Poisson过程,且每次收到的保费看作是一个随机变量且服从指数分布,得到了对古典风险模型的一个推广.解释了做出这种推广的实际意义,经过推算,得到了调节系数以及破产概率的表达式,进而得到了模型对应的Lundeberg不等式.
[Abstract]:Aiming at the limitation that the mean value of the Poisson process must be equal to the variance in the classical risk model, it is extended to the compound Poisson-Geometric process, and the premium collection times are regarded as a Poisson process. Moreover, the premium received each time is regarded as a random variable and is distributed exponentially, and a generalization of the classical risk model is obtained. The practical significance of this generalization is explained, and the expressions of the adjustment coefficient and ruin probability are obtained by calculation, and the Lundeberg inequality corresponding to the model is obtained.
【作者单位】： 燕山大学理学院;
【基金】：河北省教育厅基金资助项目(Z2008136)
【分类号】：F224;F840

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2258763