保费率-巨灾索赔相依的风险模型的破产概率

发布时间：2019-03-01 08:44

【摘要】：进一步推广Sparre Andersen风险模型,考虑有意外巨额赔付情况下得到保险公司的破产概率,并得到尾等价式,此结果反映了特殊的巨额索赔对破产的影响程度.另外,当有巨灾索赔发生的时候,模型会对保险费率做出相应的调整.
[Abstract]:The Sparre Andersen risk model is further extended to obtain the ruin probability of the insurance company in the case of unexpected huge compensation, and the final equivalent formula is obtained. This result reflects the influence degree of the special huge claim on the bankruptcy. In addition, when there is a catastrophe claim, the model will adjust the insurance rate accordingly.
【作者单位】： 曲阜师范大学数学科学学院;中国科学技术大学统计与金融系;
【基金】：国家重点基础研究发展计划(973:2007CB814901) 国家自然科学基金(11171321,11171179)
【分类号】：F224;F840.6

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【共引文献】

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本文编号：2432265