线性红利界下的对偶风险模型

发布时间：2019-06-15 08:55

【摘要】：本文考虑线性红利界下的对偶风险模型,得到了生存概率所满足的积分微分方程及边界条件,并求出了指数索赔下生存概率的具体表达式.根据所得结论结合实例进行了数值模拟,并讨论了相关参数对生存概率的影响.最后探讨了布朗运动下相应风险模型的生存概率的解.
[Abstract]:In this paper, we consider the dual risk model under the linear red margin bound, obtain the Integro-differential equation and boundary conditions satisfied by the survival probability, and obtain the concrete expression of the survival probability under the exponential claim. According to the conclusions, the numerical simulation is carried out with an example, and the influence of the relevant parameters on the survival probability is discussed. Finally, the solution of the survival probability of the corresponding risk model under Brownian motion is discussed.
【作者单位】： 湖南科技大学数学与计算科学学院;中南大学数学与统计学院;
【基金】：湖南省自然科学青年基金(13JJ4083) 教育部人文社会科学青年基金(10YJC630144) 教育部人文社会科学规划基金(08JA910001) 湖南省社科基金资助项目(12YBB093)
【分类号】：F224;F840

【共引文献】

相关期刊论文 前10条

1 杨鹏;;边界分红策略下跳-扩散风险过程的最优投资[J];重庆师范大学学报(自然科学版);2013年06期

2 陈倩;何传江;;带常数界绝对破产时刻罚金折现函数期望[J];东北师大学报(自然科学版);2013年04期

3 赵金娥;;常红利边界下带干扰的双复合Poisson风险模型[J];辽宁工程技术大学学报(自然科学版);2014年05期

4 周洪峰;;一类保险风险模型的分红问题[J];南开大学学报(自然科学版);2013年02期

5 李凤英;;阈红利策略下带有扰动的对偶风险模型的最优红利[J];宁夏大学学报(自然科学版);2013年02期

6 薛英;刘鹏;王佳佳;;相依对偶模型的G-S函数[J];南开大学学报(自然科学版);2013年03期

7 喻军;李亮;张玉霞;;带破产赤字补偿的Omega模型最大分红问题[J];南开大学学报(自然科学版);2013年06期

8 陈洁;;阈值分红下的稀疏风险模型[J];济宁学院学报;2014年03期

9 刘娟;;关于红利-惩罚等式的相关结果(英文)[J];数学杂志;2014年01期

10 Ying SHEN;Chuan-cun YIN;Kam Chuen YUEN;;Alternative Approach to the Optimality of the Threshold Strategy for Spectrally Negative L忮vy Processes[J];Acta Mathematicae Applicatae Sinica(English Series);2013年04期

相关博士学位论文 前9条

1 彭丹;几类风险模型的分红问题研究[D];中南大学;2013年

2 张帅琪;几类风险模型随机控制问题的研究[D];中南大学;2012年

3 郑祥风;中国上市公司动态资本结构的理论与实证研究[D];厦门大学;2014年

4 莫晓云;受Markov链调控的风险模型研究[D];湖南师范大学;2014年

5 董继国;逐段决定复合泊松风险模型的最优控制问题[D];河北师范大学;2014年

6 李永武;基于时间不一致性和约束的保险公司最优决策研究[D];兰州大学;2014年

7 于文广;保险风险模型的破产理论与分红策略研究[D];山东大学;2014年

8 赵永霞;若干风险模型中期望折现罚金函数和最优分红的研究[D];华东师范大学;2014年

9 申莹;几类风险模型的首次通过时间及分红问题的研究[D];曲阜师范大学;2014年

相关硕士学位论文 前10条

1 乐胜杰;关于分红策略下的离散风险模型的研究[D];湖南师范大学;2013年

2 李杨;带扰动常利率对偶风险模型的分红问题研究[D];曲阜师范大学;2013年

3 付燕;关于带壁分红策略下对偶风险模型的研究[D];重庆大学;2013年

4 李平;保费随机的相依风险模型的破产问题研究[D];重庆大学;2013年

5 朱双喜;几类支付红利的离散时间风险模型的研究[D];广西大学;2013年

6 苏肖妮;复合马尔可夫二项模型的红利策略[D];湘潭大学;2013年

7 冯志平;非线性红利边界下的扰动风险模型[D];武汉科技大学;2013年

8 殷静燕;随机环境下变保费双分红复合帕斯卡模型的研究[D];南京航空航天大学;2012年

9 刘耕;对偶风险模型的分红问题研究[D];河北工业大学;2013年

10 胡燕;关于几类风险模型的Gerber-Shiu函数的研究[D];湖南师范大学;2014年

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 龚日朝;邹捷中;;完全离散复合二项风险模型破产概率的一个新求法[J];经济数学;2006年01期

2 李如兵;;免赔额影响下的Erlang(2)风险过程[J];科技信息;2010年14期

3 董英华;;带干扰双Poisson风险模型生存概率的Feller表示[J];大学数学;2010年03期

4 邢永胜;李珊珊;孔凡秋;;奖惩系统下一类风险模型的生存概率[J];南开大学学报(自然科学版);2011年01期

5 王响;;带延迟的双险种完全离散复合二项风险模型[J];合肥学院学报(自然科学版);2007年01期

6 熊双平;;带干扰的索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型[J];科技信息;2009年31期

7 王后春;;两个风险模型的生存概率的积分方程[J];哈尔滨理工大学学报;2005年05期

8 高珊;曹晓敏;;带干扰的Erlang(2)过程[J];经济数学;2006年03期

9 董英华;;广义双Poisson风险模型下的生存概率[J];淮阴师范学院学报(自然科学版);2008年01期

10 王慧丽;史忠科;任志平;;一类风险模型有限时间内生存概率的研究[J];工程数学学报;2008年03期

相关会议论文 前10条

1 李国荣;冯敬海;;基于信息的违约传染[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年

2 王肖戎;许金余;曹定国;陈勇;候庆平;;爆炸荷载作用下地下防护结构生存概率计算[A];第十届全国结构工程学术会议论文集第Ⅰ卷[C];2001年

3 张永青;赵明清;;复合更新风险模型生存概率局部估计解[A];中国企业运筹学学术交流大会论文集[C];2008年

4 金秀满;勾长虹;魏国平;迟亚利;方志耕;;基于MARKOV链的军事目标伪装生存概率模拟分析[A];2003年中国管理科学学术会议论文集[C];2003年

5 许献国;朱小锋;余彦胤;;典型电子系统中子辐射性能的指数裕度法评估[A];第十届全国抗辐射电子学与电磁脉冲学术年会论文集[C];2009年

6 程引会;李进玺;李宝忠;吴伟;马良;周辉;;电子系统抗SGEMP效应能力评估方法研究[A];第十届全国抗辐射电子学与电磁脉冲学术年会论文集[C];2009年

7 杨怀民;;计算机大规模集成电路芯片抗辐射加固性能评估技术研究[A];第十届全国核电子学与核探测技术学术年会论文集[C];2000年

8 佘志芳;耿显民;;一类带投资的风险模型破产概率研究[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年

9 靳树昌;张允明;王坤华;;远程多管火箭炮射击持续时间优化控制分析[A];2003中国控制与决策学术年会论文集[C];2003年

10 赵兴吉;;创伤评分在胸部创伤病人中的应用[A];第十一次全国急诊医学学术会议暨中华医学会急诊医学分会成立二十周年庆典论文汇编[C];2006年

相关重要报纸文章 前10条

1 杨孝文;十大行业10年内可能消失[N];中国改革报;2007年

2 中和;内分泌治疗能提高乳腺癌病人生存概率[N];中国妇女报;2006年

3 党耀武;打了就跑[N];中国国防报;2004年

4 武哲明;IDAS：潜艇的又一防空梦[N];中国国防报;2008年

5 吴佩环;震撼来自APS2000[N];中国国防报;2003年

6 黄世林 向阳 王晓波;中西医结合治疗APL获高度评价[N];中国中医药报;2007年

7 复旦大学管理学院统计学系副教授 沈家;生存分析方法在上市公司财务困境研究中的应用[N];上海证券报;2008年

8 蒋晖;你应该掌握的意外伤害基本自救手段[N];中国安全生产报;2007年

9 本报记者 陈萌邋实习记者 甘勃;自救互救知识地震来临时的减震器[N];大众科技报;2008年

10 陈宇杰 本报记者 于莘明;蛟龙游弋潜水艇杀机暗伏[N];科技日报;2004年

相关博士学位论文 前10条

1 白云芬;信用风险传染模型和信用衍生品的定价[D];上海交通大学;2008年

2 龚日朝;几类风险模型破产概率及其渐近解研究[D];中南大学;2007年

3 赵斯泓;依生灭过程索赔风险模型[D];上海大学;2009年

4 陈楠楠;中药补骨脂素在自体骨髓移植中的应用[D];中国人民解放军军医进修学院;2008年

5 黄枫;中国城镇健康需求和医疗保险改革研究[D];西南财经大学;2010年

6 朱以诚;1. 急性脑梗死的OCSP分型与头MRI、血管病变的相关性研究及预后分析 2. 血浆纤维蛋白原水平和基因多态性与脑血管病的相关性研究[D];中国协和医科大学;2004年

7 杨刚;巨灾风险度量与保险衍生品定价方法研究[D];中南大学;2009年

8 胡凤清;Lévy过程在金融保险中的应用[D];苏州大学;2012年

9 韩铁;信用违约互换组合定价方法研究[D];天津大学;2009年

10 王修文;商业养老保险定价的风险因素与精算模型研究[D];华东师范大学;2011年

相关硕士学位论文 前10条

1 张永青;重尾索赔下破产概率研究[D];山东科技大学;2008年

2 李国荣;基于信息的违约传染[D];大连理工大学;2006年

3 任永;关于粒子模型若干问题的研究[D];安徽师范大学;2002年

4 补爱军;复合泊松风险模型的若干推广[D];中南大学;2007年

5 李永明;循环竞争动力学初探[D];温州大学;2011年

6 范岐;带干扰保费随机化的风险模型[D];曲阜师范大学;2012年

7 郑宏宇;随机海浪中船舶非线性横摇生存概率研究[D];天津大学;2005年

8 田华;含稀疏相关结构的二元复合泊松模型的破产概率[D];苏州大学;2008年

9 陈贵磊;复合负二项风险模型研究[D];山东科技大学;2005年

10 李洪凯;两类风险模型的破产问题研究[D];曲阜师范大学;2008年

，

本文编号：2500104