非寿险索赔准备金评估随机性模型与方法:文献述评

发布时间：2019-08-03 09:45

【摘要】：索赔准备金通常是非寿险公司资产负债表中份额最大的负债之一。在确定非寿险公司的经营业绩和偿付能力方面,都依赖于索赔准备金负债的准确评估。基于索赔准备金评估的两类数据结构,系统梳理了聚合数据结构和个体数据结构下的各种索赔准备金评估模型与方法。在此基础上,结合最新研究成果,提出了一些有待深入探索和进一步扩展的新思路。这些研究不但对提升我国非寿险精算学科的统计分析体系、促进我国非寿险精算学科的发展具有重要的科学研究意义,而且也可以为国内财险公司的随机性索赔准备金评估提供理论支持和实务参考。
[Abstract]:Claim reserves are usually one of the largest liabilities on the balance sheets of non-life insurance companies. In determining the operating performance and solvency of non-life insurance companies, it depends on the accurate assessment of claim reserve liabilities. Based on the two kinds of data structures of claim reserve evaluation, various models and methods of claim reserve evaluation under aggregated data structure and individual data structure are systematically combed. On this basis, combined with the latest research results, this paper puts forward some new ideas that need to be further explored and further expanded. These studies not only have important scientific research significance for improving the statistical analysis system of non-life insurance actuary discipline in China and promoting the development of non-life insurance actuary discipline in China, but also provide theoretical support and practical reference for the evaluation of random claim reserve of domestic property insurance companies.
【作者单位】： 复旦大学经济学院风险管理与保险学系;
【基金】：国家自然科学基金面上项目“非寿险定价与索赔准备金评估的分层模型研究”(No.71271121) 中央高校基本科研业务费专项资金(跨学科创新团队建设基金)“金融工程与精算学中的定量风险管理统计模型与方法”(No.NKZXTD1101)的资助
【分类号】：F840.6

【参考文献】

相关期刊论文 前3条

1 张连增;段白鸽;;准备金评估的随机性Munich链梯法及其改进——基于Bootstrap方法的实证分析[J];数量经济技术经济研究;2011年11期

2 段白鸽;张连增;;分层模型在非寿险精算学中的应用研究评述[J];统计研究;2013年05期

3 张连增;段白鸽;;基于已决赔款与已报案赔款相关性的随机性准备金进展法[J];管理评论;2013年05期

【共引文献】

相关期刊论文 前4条

1 刘燕;宰光军;;非寿险未决赔款准备金的偿付充足率分析[J];金融理论与实践;2013年08期

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3 段白鸽;张连增;;索赔准备金评估的贝叶斯非线性分层模型[J];山西财经大学学报;2013年10期

4 张连增;段白鸽;;基于已决赔款与已报案赔款相关性的随机性准备金进展法[J];管理评论;2013年05期

相关会议论文 前1条

1 刘乐平;高磊;杨娜;;SolvencyⅡ框架下准备金风险及其随机模拟方法[A];建立社会公平保障体系与经济社会发展——北大赛瑟（CCISSR）论坛文集·2013[C];2013年

相关博士学位论文 前1条

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【二级参考文献】

相关期刊论文 前6条

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2 张连增;段白鸽;;准备金评估的随机性Munich链梯法及其改进——基于Bootstrap方法的实证分析[J];数量经济技术经济研究;2011年11期

3 张连增;段白鸽;;基于Bootstrap方法的随机性准备金进展法及R实现[J];山西财经大学学报;2011年04期

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【相似文献】

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本文编号：2522483