正相依风险下离散模型的最优分红

发布时间：2019-09-24 13:46

【摘要】：将保险公司各期净损失相互独立的假定改进为依随机序正相依.在相依风险下,利用动态规划原理和状态空间约简,刻画了最优分红策略,证明了区域策略最优,同时讨论了值函数的性质,并给出了数值算法.其中,对涉及独立假定的结论,给出了相依条件下的相应结果,对未涉及独立假定的部分结论也做了改进.研究发现,与独立情形不同,在依随机序正相依风险下,保险公司不必以概率1破产.
【作者单位】： 上海理工大学管理学院;淮北师范大学管理学院;
【基金】：安徽省自然科学基金(1608085QG169) 安徽省高校优秀青年人才支持计划重点资助项目(gxyqZD2016104)
【分类号】：F840;F224

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本文编号：2540895