新风险度量下的最优再保险问题

发布时间：2020-10-21 03:48

　　 随着近年来保险业的蓬勃发展,保费规模的不断膨胀不仅给保险公司带来了利润,也带来了潜在的金融风险。为了分散风险、稳定经营,保险人往往会选择再保险的方式,以一定的利润流出换取风险保障。然而,利润和风险的不同度量必然导致最优再保险选择标准的不同。鉴于此,本文从广义分位数风险度量体系衍生出新的风险度量模型,并在其基础上对于再保险问题进行了探究,试图寻找到对保险人和再保险方共同有利的最优再保险方法。本文首先在一致性风险度量准则及补充性质的框架下,对各种常用的风险度量模型进行了讨论,指出各模型在应用上的缺陷和改进措施。之后从Dutch风险度量模型出发,就蔡军教授提出的最新的广义分位数风险度量体系进行了循序渐进的推导。随后,本文通过变换参数从该体系中衍生出了一些新的风险度量模型,并讨论了这些风险度量模型在实务中的有效性和科学性性,以及这些方法在现实中的可发展性及可能遇到的瓶颈。这一块内容紧跟学界创新,是本文的亮点所在。最后文章就新模型在成数再保险和停止损失再保险下的最优再保险问题进行了讨论,探究了其最优形式和损失函数的参数解。此项工作是开拓性的,为行业内的再保险选择指出更为全面的实现最优化的途径。
【学位单位】：华东师范大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2016
【中图分类】：F842.69;F224
【文章目录】：
摘要
Abstract
1 绪论
2 常用风险度量
    2.1. 保费原理
    2.2. 常用的风险度量方法
3 新的风险度量体系
    3.1. Dutch风险度量
    3.2. 广义Dutch一类风险度量
    3.3. 广义Dutch二类风险度量
    3.4. 广义分位数风险度量
    3.5. 小结
4 一些新的风险度量模型
    4.1. 模型1
    4.2. 模型2
    4.3. 模型3
5 最优再保险应用
    5.1. 假设
    5.2. 现有成果
    5.3. 新模型下的最优再保险
        5.3.1. 成数再保险
        5.3.2. 停止损失再保险
    5.4. 小结
结语
参考文献
附录
后记

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本文编号：2849603