中国商业车险费率市场化改革下多因子定价模型研究
发布时间：2020-10-29 23:19
改革开放以来,中国经济实现了阶段性快速增长,良好的经济环境带动我国机动车保有量继续保持增长态势,机动车保险业务也随之被带动起来。机动车保险业务作为财险公司的主要业务,直接影响各家保险公司的年度利润。自2015年6月启动新一轮商车费改以来,截止到2018年3月8日,保险监管部门先后实施了3次商车费改,采用渐进的方式在各省进行商车费改试点工作,允许保险公司在拟定商业车险费率时可以自行确定费率系数调整范围。然而,同时商车费改也加剧了各家保险公司之间的竞争,大部分保险公司盲目的依靠低保费获取客户和高手续费拓展中介渠道,而忽略了客户的潜在风险和企业自身经营风险,导致大部分小保险公司年度利润出现亏损。因此,保险公司迫切需要一套车险定价模型,该模型能够根据不同客户的风险程度,计算出更加科学合理的车险保费。本文内容涉及到保险学、统计学、精算学、经济学等理论知识,运用计量分析法、比较分析法、实证研究法对广义线性模型运用于商业车险费率的厘定进行研究。本文首先对国内外商业车险费率改革历程和现状进行介绍,分析我国目前商业车险费率存在的问题。然后对最小偏差模型和广义线性模型进行了详细介绍,比较分析了最小偏差模型和广义线性模型之间的优劣势。其次介绍了广义线性模型厘定车险费率的标准流程,对各流程环节的处理方法进行了具体的讲解。本文最重要的实证分析部分是基于索赔次数和索赔强度构建广义线性模型,并使用该模型对国内某保险公司2017年度的车险理赔损失数据进行实证分析。本文最后章节对实证分析进行概括总结,探讨如何借助科技手段来研发车险新产品和提升车险费率厘定的准确性,并提出个人政策建议。
【学位单位】：电子科技大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2018
【中图分类】：F842.634
【部分图文】：
.1 研究背景随着我国经济的持续快速发展，机动车保有量保持快速增长态势。据统 2017 年底，中国机动车的保有量达 3.1 亿辆，其中汽车 2.17 辆，与 20，2017 年增加了 2304 万辆，增长了 11.85%[1]。汽车占机动车的比率持续提年占比从 54.93%提高到 70.17%，已成为机动车构成主体。机动车辆保有增长推动了机动车保险市场的快速发展，国内通常把机动车辆保险简称属于财产保险范畴中的一类保险，包含了交强险和商业险，本文的主要主要是商业险。随着我国汽车拥有总量的逐年递增，推动了各家保险公司车险投保率的。对于广大老百姓来讲，车险保费价格和理赔服务是首要看重因素，以方面因素的改变，会对整个车险市场产生重大影响，也会引起社会广大广泛关注，成为公众热点问题。所以车险改革的影响既涉及保险行业，及民生。近几年来中国汽车保有量情况，如图 1-1 所示：
图 2-1 日本车险险种结构1947 年日本保险市场出现了第一张基本机动车辆保险单，很快日本保险监机构在 1948 年颁布了保险费率和条款，并要求所有保险公司严格按照监管规定行，日本保险监管机构对本国车险市场的严格监管持续了 48 年，一直到 1996底，日本政府开始启动国内车险市场化改革，1998 年 7 月实行车险费率多样化保险公司可以根据自身的经营情况制定费率和条款，这标志着由日本保险监管构统一制定费率条款的时代已经结束，车险市场费率市场化已正式放开。车险费率主要由纯费率和附加费率构成，日本车险市场在改革以前，保险管机构主要根据历史车险赔款来计算纯费率，并对附加费率的上限做了严格要改革以后，日本费率厘定协会提供一个参考性的纯费率，各家保险公司根据自实际经营情况来设定附加费率。针对车险费率厘定风险因素的考虑，改革前，险公司主要根据车辆的型号、大小、种类和马力引擎等方面做了简单的风险划分改革后，影响车险费率厘定的风险因素增加了驾驶员年龄、性别、驾龄、汽车用性质、汽车使用情况、行驶区域环境、车辆类型、车辆安全状况和多车使用
图 5-7 车辆价值对应的平均索赔次数如图 5-7 所示，车辆价值越高对应的平均索赔次数也会增加。2、车险索赔强度如图 5-8 所示，为车险索赔强度的条形图，从中可以发现车险索赔强度差异明显，分布明显偏离了正态分布，整个分布呈现出头部短，右尾长，多数车险理赔金额集中在 1000-2000 元之间。00.511.5平均索车辆价值
【参考文献】
本文编号：2861612
【学位单位】：电子科技大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2018
【中图分类】：F842.634
【部分图文】：
.1 研究背景随着我国经济的持续快速发展，机动车保有量保持快速增长态势。据统 2017 年底，中国机动车的保有量达 3.1 亿辆，其中汽车 2.17 辆，与 20，2017 年增加了 2304 万辆，增长了 11.85%[1]。汽车占机动车的比率持续提年占比从 54.93%提高到 70.17%，已成为机动车构成主体。机动车辆保有增长推动了机动车保险市场的快速发展，国内通常把机动车辆保险简称属于财产保险范畴中的一类保险，包含了交强险和商业险，本文的主要主要是商业险。随着我国汽车拥有总量的逐年递增，推动了各家保险公司车险投保率的。对于广大老百姓来讲，车险保费价格和理赔服务是首要看重因素，以方面因素的改变，会对整个车险市场产生重大影响，也会引起社会广大广泛关注，成为公众热点问题。所以车险改革的影响既涉及保险行业，及民生。近几年来中国汽车保有量情况，如图 1-1 所示：
图 2-1 日本车险险种结构1947 年日本保险市场出现了第一张基本机动车辆保险单，很快日本保险监机构在 1948 年颁布了保险费率和条款，并要求所有保险公司严格按照监管规定行，日本保险监管机构对本国车险市场的严格监管持续了 48 年，一直到 1996底，日本政府开始启动国内车险市场化改革，1998 年 7 月实行车险费率多样化保险公司可以根据自身的经营情况制定费率和条款，这标志着由日本保险监管构统一制定费率条款的时代已经结束，车险市场费率市场化已正式放开。车险费率主要由纯费率和附加费率构成，日本车险市场在改革以前，保险管机构主要根据历史车险赔款来计算纯费率，并对附加费率的上限做了严格要改革以后，日本费率厘定协会提供一个参考性的纯费率，各家保险公司根据自实际经营情况来设定附加费率。针对车险费率厘定风险因素的考虑，改革前，险公司主要根据车辆的型号、大小、种类和马力引擎等方面做了简单的风险划分改革后，影响车险费率厘定的风险因素增加了驾驶员年龄、性别、驾龄、汽车用性质、汽车使用情况、行驶区域环境、车辆类型、车辆安全状况和多车使用
图 5-7 车辆价值对应的平均索赔次数如图 5-7 所示，车辆价值越高对应的平均索赔次数也会增加。2、车险索赔强度如图 5-8 所示，为车险索赔强度的条形图，从中可以发现车险索赔强度差异明显，分布明显偏离了正态分布，整个分布呈现出头部短，右尾长，多数车险理赔金额集中在 1000-2000 元之间。00.511.5平均索车辆价值
【参考文献】
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本文编号：2861612
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