可信性空间上寿险精算模型

发布时间：2021-02-15 20:34

　　传统的寿险精算模型是建立在概率空间上并基于实随机变量的。然而,在现实世界,寿险中的不确定性往往表现为模糊性。可信性测度是描述模糊性的新方法。基于此,本文建立了可信性空间上的寿险精算模型,从而将寿险精算理论从概率空间推广到可信性空间上。首先,给出并证明了在区间上取值的模糊变量的可信性分布和条件可信性分布表达式;其次,在可信性空间上定义了寿命分布、生存函数及期望寿命,并给出余寿分布的一系列表达式及期望余寿的表达式;再次,在可信性空间上,建立了死亡保险的各基本险种的精算现值模型;最后,在可信性空间上,建立了几种基本的生存年金的精算现值模型。 

【文章来源】：河北大学河北省

【文章页数】：52 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 绪论
    1.1 问题的提出及意义
    1.2 本文的主要内容
第2章 预备知识
第3章 在区间上取值的模糊变量的可信性分布与条件可信性分布
    3.1 在区间上取值的模糊变量的可信性分布
    3.2 在区间上取值的模糊变量的条件可信性分布
第4章 可信性空间上的生存函数
    4.1 可信性空间上的生存模型
    4.2 可信性空间上的取整余寿
    4.3 可信性空间上的期望余寿
第5章 可信性空间上死亡保险的精算现值模型
    5.1 可信性空间上死亡年末赔付的精算现值的一般模型
    5.2 可信性空间上年末赔付n 年纯粹生存保险模型
    5.3 可信性空间上死亡年末赔付的精算现值模型
第6章 可信性空间上生存年金的精算现值模型
    6.1 可信性空间上年金在被保人存活之年的年初支付
    6.2 可信性空间上年金在被保人存活之年的年末支付
第7章 结论与展望
    7.1 论文的主要工作及创新点
    7.2 对今后工作的展望
参考文献
致谢
攻读硕士学位期间发表论文情况



本文编号：3035496