基于随机性模型的未决赔款准备金评估研究

发布时间：2021-06-29 02:42

　　非寿险业务责任准备金的评估一直以来是保险公司面临的一个重要课题。首先,责任准备金提取是否充分直接影响到保险公司本身的偿付能力。其次,精确地评估责任准备金是保险公司进行经营决策的一个重要依据。非寿险业务责任准备金包括未到期责任准备金与未决赔款准备金。其中,未到期责任准备金的评估相对来说更加直接,而对于未决赔款准备金,不论从理论上还是在实务中,都存在相当多的难点。在实务中,保险公司对于未决赔款准备金的评估传统上采用的是确定性方法,这种方法的缺陷是只能给出未决赔款准备金的一个估计,而不能得到这个估计的精度,这就无法度量未决赔款准备金提取不足所带来的风险。国际上已经充分认识到仅仅使用确定性方法来评估未决赔款准备金是远远不够的,而解决估计精度问题的最好办法就是应用随机性模型。各种随机性模型和方法在很多文献中都有相关的研究,但是对于各种模型之间的比较却讨论的很少,这是一个需要深入研究的方面。从方法上来看,很多原有随机性模型的处理方法都有进一步改进的空间。本文主要对两种随机性模型进行比较研究,结合模型本身的优缺点与模拟结果,给出几个选择模型的方法；通过引入新方法去处理随机性模型,与原有的方法进行比较... 

【文章来源】：华东师范大学上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：53 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

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表3一 4smoothbootstrap方法未决赔款准备金1呈~以二图3一4 smoothbootstrap方法最终损失1分布图3一5、 Inoothbootstrap方法未决赔款准备金1分布

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本文编号：3255554