随机利率下的家庭联合寿险精算模型研究

发布时间：2021-12-19 10:24

　　保险业作为金融体系的一个重要分支,在社会发展中起着越来越重要的作用,而人寿保险作为保险业的一个重要组成部分与社会公众利益密切相关,也越来越引起人们的关注。寿险公司厘定保费时,主要考虑的因素有利率、死亡率和费用率。其中,利率因素会较大程度地影响寿险保费,进而给寿险公司带来较大的风险。因此,对随机利率下的寿险精算模型的研究成为广大学者关注的重点。本文就是研究随机利率下的家庭联合寿险精算模型。本文首先分析了国内外寿险市场面临的各种风险,说明了利率因素对寿险经营的影响,指出传统预定利率会给寿险公司带来不可估量的风险。其次,对人寿保险的相关内容进行介绍,并在此基础上构建了不同生命条件下的二元（夫妻）、三元（夫妻、孩子）生存模型,给出常见的四种死亡力解析形式。再次,考虑到不同信息对利率的影响,构建随机利率下的利息力积累函数：R（t）=δt+βN（t）+γG（t）（0≤t<∞）其中：N（t）服从参数为（k,p）的负二项分布；G（t）服从参数为（u,v）的Gamma分布；N（t）和G（t）相互独立；δ为常数利息力,且β,γ≥0为相互独立的常数。并在此基础上构建了不同生存状态下的家庭联合寿险全连续... 

【文章来源】：哈尔滨工程大学黑龙江省 211工程院校

【文章页数】：67 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 绪论
    1.1 论文研究的背景及目的意义
    1.2 国内外研究状况及评述
        1.2.1 国内外研究状况
        1.2.2 国内外研究状况评述
    1.3 本文的主要工作
第2章 寿险精算模型基础
    2.1 人寿保险的概念
        2.1.1 人寿保险的定义
        2.1.2 人寿保险的特征
        2.1.3 人寿保险的分类
    2.2 联合寿险
        2.2.1 联合寿险的定义
        2.2.2 联合寿险的特征
    2.3 T分布函数
    2.4 生存模型
        2.4.1 一元生命模型
        2.4.2 二元生命模型
        2.4.3 三元生命模型
    2.5 死亡力的若干解析形式
        2.5.1 De Moivre形式
        2.5.2 Gompertz形式
        2.5.3 Makeham形式
        2.5.4 Weibull形式
    2.6 本章小结
第3章 随机利率下的家庭联合寿险精算模型
    3.1 模型假设与框架
        3.1.1 模型假设
        3.1.2 模型框架
    3.2 趸缴纯保费
        3.2.1 夫妻联合投保趸缴纯保费
        3.2.2 夫妻、孩子联合投保趸缴纯保费
    3.3 生存年金
        3.3.1 夫妻联合投保生存年金
        3.3.2 夫妻、孩子联合投保生存年金
    3.4 年缴纯保费
        3.4.1 夫妻联合投保年缴纯保费
        3.4.2 夫妻、孩子联合投保年缴纯保费
    3.5 责任准备金
        3.5.1 夫妻联合投保责任准备金
        3.5.2 夫妻、孩子联合投保责任准备金
    3.6 本章小结
第4章 随机利率下有死亡力假设的联合寿险精算模型
    4.1 De Moivre假设下的趸缴纯保费
        4.1.1 De Moivre假设下的夫妻联合投保趸缴纯保费
        4.1.2 De Moivre假设下的夫妻、孩子联合投保趸缴纯保费
    4.2 De Moivre假设下的生存年金
        4.2.1 De Moivre假设下的夫妻联合投保生存年金
        4.2.2 De Moivre假设下的夫妻、孩子联合投保生存年金
    4.3 De Moivre假设下的年缴纯保费
        4.3.1 De Moivre假设下的夫妻联合投保年缴纯保费
        4.3.2 De Moivre假设下的夫妻、孩子联合投保年缴纯保费
    4.4 De Moivre假设下的责任准备金
        4.4.1 De Moivre假设下的夫妻联合投保责任准备金
        4.4.2 De Moivre假设下的夫妻、孩子联合投保责任准备金
    4.5 算例分析
        4.5.1 数据与模型描述
        4.5.2 参数敏感度分析
    4.6 本章小结
结论
参考文献
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]随机利率下增额两全保险[J]. 王丽燕,郝亚丽,张海娇,杨德礼.  大连理工大学学报. 2010(05)
[2]Gamma分布与其它分布的若干定理[J]. 李智明.  大学数学. 2010(03)
[3]随机时间变换下的寿险精算模型[J]. 于栋华,吴冲锋,陈湘鹏.  管理科学学报. 2010(06)
[4]随机利率下的连续型增额寿险精算研究[J]. 信恒占.  统计与决策. 2010(07)
[5]一类随机利率下的变额寿险模型研究[J]. 陈海兵,韩素芳.  数学理论与应用. 2008(03)
[6]一类随机利率下的联合保险[J]. 朱开永,李晓飞,余俊.  徐州工程学院学报(自然科学版). 2008(03)
[7]一种单亲家庭联合保险的精算模型[J]. 明杰秀,李波.  高等函授学报(自然科学版). 2008(04)
[8]随机利率下的寿险精算模型[J]. 郭春增,王秀瑜.  统计与决策. 2008(09)
[9]随机利率下的联合保险[J]. 王丽燕,赵晶,杨德礼.  大连理工大学学报. 2007(06)
[10]随机利率下的增额寿险模型[J]. 刘海芳,谭利,张立欣.  数学理论与应用. 2007(02)

博士论文
[1]随机利率下的寿险精算理论与方法的研究[D]. 王丽燕.大连理工大学 2004
[2]保险精算理论及应用研究[D]. 郎艳怀.大连理工大学 2002

硕士论文
[1]一类随机利率下的年金精算[D]. 顾筱珉.上海交通大学 2009
[2]随机利率下的寿险精算模型研究[D]. 郭芳.北京交通大学 2008
[3]随机利率下的联合寿险精算模型[D]. 庄维.华东师范大学 2007
[4]投资对社会保险影响的研究[D]. 陈文.电子科技大学 2007
[5]随机利率下的人寿保险精算模型研究[D]. 徐俊.武汉理工大学 2006



本文编号：3544251