对偶延迟更新风险模型的占位时

发布时间：2021-12-21 21:09

　　该文主要研究了对偶延迟更新风险模型的占位时问题.利用转换的方法及Lévy过程的波动性,当索赔服从指数分布时,给出了占位时的联合拉普拉斯变换的表达式. 

【文章来源】：数学物理学报. 2019,39(04)北大核心CSCD

【文章页数】：14 页

【部分图文】：

图１?｛［／⑷：ｉ?＞?０｝的样本轨道??


本文编号：3545183