基于极值理论的人身保险理赔风险研究

发布时间：2017-05-11 21:00

  本文关键词：基于极值理论的人身保险理赔风险研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：随着近年来人身保险的迅猛发展,商业人身保险公司的赔付率逐年增加,理赔额也不断上升,又由于人们对保险的需求旺盛,道德风险、逆选择与骗保骗赔的案例层出不穷,导致人身保险公司的理赔风险也在不断上涨。理赔数据超出保费总收入的情况大量存在于商业保险公司的年报上,特别是健康保险公司,净利润为负数的现象也不可避免,这些都预示着人身保险公司应当逐步重视其理赔风险,采取适当、必要的措施防止理赔风险的不合理增加是不容忽视的任务。本文选取2004年1月至2014年10月山东省387个人身保险(其中包括健康险、人寿险以及人身意外伤害险)月理赔数据,以及全国1999年1月至2015年11月609个人身保险(包括健康险、人寿险以及人身意外伤害险)月理赔数据,通过对月理赔数据的统计分析可以看出,人寿险、健康险以及人身意外伤害险的理赔都是具有厚尾特征的。因此,首先运用区间极大值方法的GEV模型对月理赔数据进行建模,并计算出其VaR的值;其次,采用阈值方法的GPD模型对理赔数据的尾部进行建模,同时也计算出相应VaR的值。最后,对运用这两种方法计算出全国和山东省不同种类人身保险的理赔VaR进行比较分析并得出结论。实证结果表明:(1)全国范围的人身保险的理赔VaR明显大于山东省,且在人身保险中,人寿险的理赔风险最大,次之是健康保险,人身意外伤害险的理赔风险相对较小;(2)由于GPD模型是对数据的尾部进行建模,因此阈值方法测算出的理赔VaR值相对于区间极大值方法更大,即BMM方法测算出的结果更保守一些。
【关键词】：人身保险 理赔风险 区间极大值方法 阈值方法 极值理论
【学位授予单位】：山东财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F224;F842.62;F842.4
【目录】：

• 摘要6-7
• Abstract7-10
• 第一章 绪论10-18
• 1.1 研究背景和意义10-11
• 1.2 国内外文献综述11-15
• 1.2.1 人身保险的经营管理11-12
• 1.2.2 人身保险理赔过程中的风险管控12-13
• 1.2.3 极值理论及其应用研究13-15
• 1.2.4 总结15
• 1.3 研究思路与方法15-16
• 1.3.1 研究思路15-16
• 1.3.2 研究方法16
• 1.4 研究结构与内容16-17
• 1.5 创新之处17-18
• 第二章 理论与方法介绍18-35
• 2.1 人身保险相关理论及理赔状况概述18-28
• 2.1.1 人身保险的分类18-19
• 2.1.2 人身保险的特点19-20
• 2.1.3 保险理赔和理赔风险产生的原因20-23
• 2.1.4 理赔风险的危害23-24
• 2.1.5 人身保险理赔状况24-28
• 2.2 方法介绍28-35
• 2.2.1 区间极大值模型28-32
• 2.2.2 阈值模型32-35
• 第三章 基于极值理论的人身保险理赔风险度量35-48
• 3.1 数据选取与描述35-37
• 3.1.1 数据选取与说明35
• 3.1.2 数据描述分析35-37
• 3.2 基于极值理论的全国人身保险理赔风险度量37-42
• 3.2.1 基于区间极大值模型（BMM）的全国人身保险理赔风险度量37-38
• 3.2.2 基于阈值模型（POT）的全国人身保险理赔风险度量38-41
• 3.2.3 结论对比分析41-42
• 3.3 基于极值理论的山东省人身保险理赔风险度量42-46
• 3.3.1 基于区间极大值模型（BMM）的山东省人身保险理赔风险度量42-44
• 3.3.2 基于阈值模型（POT）的山东省人身保险理赔风险度量44-46
• 3.3.3 结论对比分析46
• 3.4 山东省与全国的度量结果比较46-48
• 第四章 结论及建议48-50
• 4.1 结论48
• 4.2 建议48-50
• 参考文献50-52
• 致谢52

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 刘雪梅;樊明方;;极值理论在巨灾损失拟合中的应用[J];统计与决策;2008年20期

2 李锋;刘澄;;基于极值理论的金融风险研究[J];商业研究;2010年05期

3 柳会珍;;统计极值理论及其应用研究进展[J];统计与决策;2006年16期

4 李娟;赵选民;;二元极值理论在沪深股市尾部风险度量中的应用[J];系统管理学报;2007年01期

5 常呈云;;极值理论在经济决策中的应用[J];河南财经学院学报;1992年03期

6 全登华;利用极值理论计量银行操作风险[J];统计与决策;2002年03期

7 曹中;陶爱元;沈学桢;;应用极值理论度量金融市场风险[J];商业研究;2006年23期

8 梁q;张三宝;;基于极值理论和贝叶斯估计的金融风险度量[J];时代经贸(中旬刊);2008年S8期

9 李文华;;基于极值理论的商业银行同业拆借利率风险度量[J];统计与决策;2012年08期

10 王瑗;;厂商行为中的极值理论[J];河南财经学院学报;1993年02期

中国重要会议论文全文数据库 前1条

1 陈倩;;基于极值理论的商业银行操作风险度量研究[A];第十四届中国管理科学学术年会论文集(上册)[C];2012年

中国博士学位论文全文数据库 前4条

1 张相贤;基于极值理论的金融资产配置研究[D];东华大学;2011年

2 花拥军;极值理论在中国股市风险度量中的应用研究[D];重庆大学;2009年

3 余为丽;基于极值理论的VaR及其在中国股票市场风险管理中的应用[D];华中科技大学;2006年

4 纪比拉;基于极值理论的国际权益资产组合下侧风险测量[D];天津大学;2005年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 谢婷;基于极值理论的风电机组极端载荷分析[D];华北电力大学;2015年

2 张丹青;一类概括化位置不变重尾指数估计[D];山西大学;2014年

3 王楠;VaR的几种统计推断方法的比较[D];广西师范大学;2015年

4 丁新月;几种分布下的Bayes统计推断问题及极值理论在VaR中的应用[D];北京工商大学;2015年

5 孙博;基于极值理论的卢布汇率与布伦特原油风险测度及时变相关性分析[D];浙江工商大学;2015年

6 孙琨;中国股市金融市场风险的度量研究[D];中国海洋大学;2015年

7 田雅琼;基于极值理论的人身保险理赔风险研究[D];山东财经大学;2016年

8 王庆晓;基于极值理论的动态风险价值的研究[D];山东大学;2009年

9 贺壬癸;基于极值理论的我国银行间同业拆借利率的风险度量[D];兰州大学;2012年

10 曹丹;基于极值理论的动态极端风险度量及其应用研究[D];浙江财经学院;2011年

  本文关键词：基于极值理论的人身保险理赔风险研究，由笔耕文化传播整理发布。

，

本文编号：358020