论人寿保险公司资产风险管理中VAR方法的应用

发布时间：2022-11-07 20:32

　　自二十世纪九十年代以来,各类金融机构的资产风险管理日益成为各国关注的课题,各国的金融监管机构都非常重视资产管理风险的测量、分析以及管理。而且各国的金融监管机构都已经认识到,如果忽视金融机构的风险管理,产生的后果很可能是无法想象的,1997年东南亚股灾、2000年阿根廷“国家破产”事件、2007年英格兰Northenrock银行挤兑风潮、2008年Lehman Brothers破产案都超越了简单的行业和国家的范围,不仅在事件发生的所在地造成严重的经济危机和社会动荡,而且对全球的金融秩序造成了巨大的冲击。 风险管理在过去几年经历了实质性的变革。这一变革始于二十世纪九十年代末,当时全球金融市场为了应对金融灾难的出现,推出了衡量金融市场风险的新方法,即VAR（Value at Risk,风险价值）。VAR最开始运用于银行类金融机构,旨在控制银行类金融机构所从事的金融交易损失风险。至今为止,VAR方法已经超越了单纯的银行类金融机构资产交易风险管理的范畴,彻底改变了各类金融机构处理自身风险的模式。 VAR方法是一种在二十世纪八十年代末出现的金融风险管理理论,它基于统计学的基本原理,利用... 

【文章页数】：57 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
1. 问题的提出及研究的意义
    1.1 问题的提出
    1.2 研究的意义
        1.2.1 就微观而言
        1.2.2 就宏观而言
2. 文献综述
3. VAR模型与计算方法简介
4. 我国人寿保险公司资产风险管理的现状以及VAR理论在其中应用的思路
    4.1 我国人寿保险公司资产风险管理的现状
        4.1.1 我国人寿保险公司资产风险管理的发展
        4.1.2 我国人寿保险公司资产风险分析
    4.2 VAR理论应用于人寿保险公司资产风险管理的思路
        4.2.1 资产风险管理
        4.2.2 绩效评估
        4.2.3 行业监管
5. VAR方法在应用中的局限性及其修正
    5.1 过量风险和回测模型
        5.1.1 过量风险
        5.1.2 回测模型
        5.1.3 回测模型的实践
    5.2 意外事件和稳定性风险与压力测试
        5.2.1 意外事件和稳定性风险
        5.2.2 压力测试
    5.3 改变头寸的风险
    5.4 转变风险
    5.5 数据错误风险
    5.6 模型风险
6. 人寿保险公司运用VAR方法管理资产风险的流程设计
    6.1 四项的设计
        6.1.1 改进投资资本市场的风险识别
        6.1.2 完善投资资本市场的风险度量
        6.1.3 优化投资风险的处理
        6.1.4 提高投资风险管理的评估水平
    6.2 两大设施
        6.2.1 完善的数据库体系
        6.2.2 加强补充情景分析和压力测试
结论
参考文献
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]VaR的主要计算方法[J]. 时晋萱,李正丽.  合作经济与科技. 2006(14)
[2]VAR技术在金融风险管理中的应用[J]. 朱立芬.  上海金融. 2006(04)
[3]VaR度量市场风险及实证研究[J]. 孔繁利,才元,陈集立.  工业技术经济. 2005(04)
[4]VaR方法及其在我国保险业风险管理中的应用[J]. 林源,林霄.  中国保险管理干部学院学报. 2002(05)
[5]上证综合指数VaR的度量[J]. 陈守东,王鲁非.  数量经济技术经济研究. 2002(04)
[6]金融风险分析的VaR方法[J]. 王志诚,唐国正,史树中.  科学. 1999(06)



本文编号：3704355