稳定Hawkes过程下的保险公司分红问题

发布时间：2022-12-04 15:00

　　引入Hawkes过程来代替经典的泊松过程,建立了索赔具有族群特性的一类保险公司分红模型,并探究了最优分红策略问题.引入粘性解的概念,利用动态规划原理推导出优化问题,其解满足一个完全非线性偏微分方程:Hamilton-Jacobi-Bellman方程,并证明了值函数是相关方程的粘性解,给出了验证定理.最后进行数值模拟实验,并介绍了障碍线策略实施过程. 

【文章页数】：11 页

【参考文献】：
期刊论文
[1]复合Poisson-Geometric风险下保险公司的最优投资–再保–混合分红策略[J]. 孙宗岐,陈志平.  工程数学学报. 2016(05)
[2]带相关风险的保险公司的最优分红和再保险问题[J]. 李亚男,柏立华,郭军义.  中国科学:数学. 2016(08)



本文编号：3708479