二维风险模型有限时间破产概率的渐近性

发布时间：2023-02-07 18:25

　　本文主要研究了索赔额服从次指数分布族的二维相关风险模型有限时间破产概率的渐近性.基于标准更新风险模型(即Sparre Anderson模型),由于假设两个风险过程具有部分相同的索赔时刻,我们考虑二维相关风险模型.根据二维风险模型破产时刻的定义,我们主要研究了三种有限时间破产概率.我们将单一风险过程有限时间内小于零的问题拓展到以下三个问题：两个风险过程有限时间内都小于零的问题.两个风险过程有限时间内至少一个小于零的问题和两个风险过程的最大值有限时间内小于零的问题.对于每个问题,我们得到了在相应的区间内一致成立的渐近公式.

【文章页数】：41 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
引言
1 预备知识
    1.1 标准更新风险模型
    1.2 次指数分布族
2 模型简介及引理介绍
    2.1 模型简介
    2.2 引理介绍
3 二维风险模型有限时间破产概率的渐近估计
    3.1 两个风险过程有限时间内都小于零的概率
    3.2 两个风险过程有限时间内至少一个小于零的概率
    3.3 两个风险过程的最大值有限时间内小于零的概率
结论
参考文献
攻读硕士学位期间发表学术论文情况
致谢



本文编号：3737225