我国小额贷款保证保险定价研究

发布时间：2017-08-02 18:27

  本文关键词：我国小额贷款保证保险定价研究

  更多相关文章： 小额贷款保证保险 保费 期权定价 层次分析法

【摘要】：在我国经济社会中,各种类型的企业数量众多,其中按企业规模划分,绝大部分均为中小微企业。因此,中小微企业能否得到良好的生存和发展,关乎国家整体经济的成长水平与发展质量。资金作为企业发展的基础要素,其充足程度与企业的成长能力密切相关。然而我国中小微企业正面临严峻的融资困境,银行惜贷的现实状况使其难以获得充足的资金支持。为此,寻求保险与贷款相结合的方式为中小微企业开辟一条新融资途径,是解决中小微企业融资困境的有效方式。同时在我国的保险市场中,财产保险的种类仍然较为单一,其中车险占据绝大部分财产险市场份额。相比之下,保证保险的种类和应用不足。因此,推广小额贷款保证保险在解决中小微企业融资问题的同时,也有利于保险市场的多样化发展。我国部分财产保险公司已经开始涉足小额贷款保证保险业务,但由于风险较高,且难以进行更为有效的风险控制,保险公司在业务开展中也一直在各自摸索。本文旨在研究更有效的小额贷款保证保险定价方法,为相关理论和实践应用提供借鉴和帮助。由于企业主体在该类保险业务中具有较高的道德风险和逆向选择,因此本文采用差异型定价的方式对我国小额贷款保证保险进行定价。根据小额贷款保证保险的概念和属性,发现其具有欧式看跌期权的性质,因此采用期权定价模型进行纯保费的定价。在期权定价模型中,将贷款企业的营业收入作为其还款来源,当营业收入低于贷款价值时,违约事件将会发生,即视为期权将会行权,保险公司履行赔偿义务。最终将企业营业收入及其波动率,贷款金额、利率、期限等变量代入期权定价公式,得到纯保费。接着采用层次分析法,对相关风险评价指标进行分层,根据十位专家对各风险指标的打分结果,计算出各指标的重要性权重。并根据各指标分值与其权重确定企业最终风险得分,对不同分值企业进行风险和附加保费的分层。最终得到一家企业贷款的小额贷款保证保险保费。该研究能为我国小额贷款保证保险的定价研究提供一定的借鉴意义。
【关键词】：小额贷款保证保险 保费 期权定价 层次分析法
【学位授予单位】：山东大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F842.682
【目录】：

• 摘要8-9
• ABSTRACT9-11
• 第1章 绪论11-17
• 1.1 研究背景及意义11-13
• 1.1.1 研究背景11-12
• 1.1.2 研究意义12-13
• 1.2 研究内容13-15
• 1.2.1 研究方法13-14
• 1.2.2 研究思路14-15
• 1.3 创新之处与不足15-17
• 1.3.1 创新之处15
• 1.3.2 不足之处15-17
• 第2章 文献综述17-20
• 2.1 国内文献综述17-18
• 2.1.1 信用险与保证险对中小微企业融资的关系研究17
• 2.1.2 贷款保证保险定价模型的选取17-18
• 2.1.3 贷款企业的风险研究18
• 2.2 国外文献综述18-19
• 2.3 文献评述19-20
• 第3章 小额贷款保证保险分析20-25
• 3.1 小额贷款保证保险含义20
• 3.2 保险主体及保险关系20-21
• 3.3 小额贷款保证保险可行性分析21-23
• 3.4 小额贷款保证保险的优势23-25
• 第4章 小额贷款保证保险的纯保费定价模型25-30
• 4.1 纯保费定价模型的选取25-26
• 4.2 小额贷款保证保险纯保费的确定26-30
• 4.2.1 小额贷款保证保险的期权属性26-27
• 4.2.2 期权定价模型的建立27-28
• 4.2.3 引入抵质押及企业负债结构的期权定价模型28-30
• 第5章 小额贷款保证保险附加保费的确定30-48
• 5.1 风险评估方法的选取30-31
• 5.1.1 风险评估的必要性30-31
• 5.1.2 层次分析法进行风险评估31
• 5.2 基于层次分析法指标体系的构建31-46
• 5.2.1 评价指标的选取原则31-32
• 5.2.2 评价指标的选取32-38
• 5.2.3 AHP模型的构建38-46
• 5.3 风险划分及附加保费的确定46-48
• 第6章 我国小额贷款保证保险发展相关建议措施48-53
• 6.1 提高对信用风险的管理能力48-49
• 6.2 培养更多复合型人才49-50
• 6.3 完善征信体系与保险的对接50
• 6.4 健全信用评估机制50-51
• 6.5 进一步完善相关法律法规建设51-53
• 参考文献53-57
• 致谢57-58
• 学位论文评阅及答辩情况表58

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本文编号：610674