基于因子分析的财产保险公司风险管理与监控研究

发布时间：2017-08-05 00:08

  本文关键词：基于因子分析的财产保险公司风险管理与监控研究

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【摘要】：保险业是一种高风险的行业,经营风险较大。财产保险公司即要承担被保险人的风险,自身的风险也需要防范和化解,因此财产保险公司的风险管理比较困难。财产保险公司“安全性、流动性、盈利性”经营目标和经营原则的具体体现是要有效地识别、评价财产保险公司面临的各种风险。建立预警和防范机制,这不仅对财产保险公司意义重大,并且对增强竞争力、完善保险市场、提高经营效益、推进我国保险市场国际化、促进保险业的健康发展都具有十分重要的现实意义。国内外相关文献在基础理论研究方面,仍然停留在一般认知性框架中,缺乏对风险要素、性质以及特点的认识。在风险管理方面,国内研究重点对象是偿付能力和资产负债管理,缺乏对其他风险因子的研究。在风险管理模型方面,缺乏针对风险管理机制的系统性建模研究。在风险控制方面,现有文献中有关企业风险控制的理论性、概念性研究较多,风险控制研究较少,缺乏对全面风险预警与控制起决定影响的综合支撑平台的研究。本文在系统阐述风险要素的基础上实证分析财产保险公司的风险管理水平,提出了建立风险预警体系及实行全面风险管理等措施,希望能够进一步深化对风险管理的研究。运用因子分析方法,对我国财产保险公司风险管理系统研究,希望能够解决保险业面临的难题,为财产保险公司的风险管理以及风险研究提供可靠的方法。首先,本文分析财产保险公司风险分类、风险识别、风险控制,将财产保险公司面临的风险分为战略风险、盈利风险、承保风险、操作风险四类,构建了财产保险公司风险监控的指标体系。然后,采用我国2013年35家主要财产保险公司的财务数据作为样本,用因子分析法分析其中的13个指标,研究了公司风险管理水平及在行业中的排名,并找出差距。分析结果说明,财产保险公司的风险管理状况可以通过风险监控指标反映,风险管理水平低于行业平均水平的财产保险公司占多数,我国财产保险公司的风险管理状况还有待加强。最后,根据分析结果提出风险管理的对策建议,公司可以采取以下措施来改善自身的风险管理：完善法制建设和信息披露机制建设；建立风险预警系统；加强承保理赔控制；加强财务基础管理；建立全面风险管理文化平台。希望对我国财产保险公司风险的防范与化解和风险管理能力的提高提供参考。
【关键词】：因子分析 财产保险公司 风险管理与监控
【学位授予单位】：山东大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F842.3;F272.3
【目录】：

• 摘要8-9
• ABSTRACT9-11
• 第一章 总论11-19
• 1.1 选题背景与研究意义11-13
• 1.1.1 选题背景11-12
• 1.1.2 研究意义12-13
• 1.2 国内外相关文献综述13-16
• 1.2.1 国外研究现状13-14
• 1.2.2 国内研究现状14-16
• 1.2.3 文献评述16
• 1.3 研究思路与研究内容16-17
• 1.4 研究方法17-18
• 1.5 研究结论18
• 1.6 研究创新与不足18-19
• 第二章 财产保险公司风险管理理论19-27
• 2.1 财产保险公司风险特征分析19-22
• 2.1.1 财产保险公司风险的特征19-20
• 2.1.2 财产保险公司风险的分类20-22
• 2.1.3 财产保险公司风险的成因分析22
• 2.2 财产保险公司风险识别22-23
• 2.2.1 风险识别的方法22-23
• 2.3 财产保险公司风险控制策略23-26
• 2.3.1 风险控制策略23-26
• 2.4 本章小结26-27
• 第三章 财产保险公司风险监控指标体系设计27-32
• 3.1 指标体系的设计原则27-28
• 3.2 风险监控指标体系设计28-31
• 3.2.1 信用风险28-29
• 3.2.2 盈利风险29-30
• 3.2.3 承保风险30-31
• 3.2.4 成长性风险31
• 3.3 本章小结31-32
• 第四章 我国财产保险公司风险监控的实证分析32-40
• 4.1 样本公司的选取和数据采集32
• 4.2 因子分析法32-33
• 4.3 财产保险公司风险监控的因子分析33-38
• 4.4 结果分析38
• 4.5 本章小结38-40
• 第五章 结论及政策建议40-47
• 5.1 主要结论40
• 5.2 政策建议40-45
• 5.2.1 完善法制建设和信息披露机制建设40-41
• 5.2.2 建立风险预警系统41
• 5.2.3 加强承保和理赔控制41-42
• 5.2.4 加强财务基础管理42-43
• 5.2.5 实行全面风险管理43-45
• 5.3 本章小结45-47
• 参考文献47-51
• 附表51-53
• 致谢53-54
• 学位论文评阅及答辩情况表54

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 李红云;;浅谈如何加强保险公司财务管理工作[J];企业研究;2014年14期

2 许敏敏;夏瑞辰;万鹏;栗博盟;;基于因子分析法的财产保险公司竞争力研究[J];会计之友;2014年17期

3 汪文盖;;新形势下财产保险公司财务管理风险及对策分析[J];现代经济信息;2014年09期

4 余依娜;;保险公司财务风险管理与控制初探[J];中国管理信息化;2013年14期

5 邹增海;;财产保险公司应收保费管理的浅论[J];黑河学刊;2013年06期

6 阎波;管力峰;;保险公司资产负债管理的风险监管[J];中国金融;2012年16期

7 申娥英;;财产保险公司财务风险的管控[J];湖南商学院学报;2011年06期

8 刘璐;金素;;保险公司资产负债管理中DFA模型的构建[J];金融教学与研究;2010年05期

9 李晓，

本文编号：622331