“偿二代”监管体系下中国财产保险公司应对巨灾风险的能力测算与分析

发布时间：2017-08-05 07:10

  本文关键词：“偿二代”监管体系下中国财产保险公司应对巨灾风险的能力测算与分析

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【摘要】：本文根据Cummins et al(2002)的反应函数模型对我国财产保险公司2009~2013年的巨灾风险赔付效率进行了测算,并对影响保险公司应对巨灾风险能力差异的因素进行了分析。我们发现尽管我国财险市场有了较快的发展,但对巨灾风险的覆盖能力依然较弱,尤其是对极端情况下的巨灾损失覆盖效率较低。应对巨灾能力差异的因素包括保险公司的实际赔付率、承保风险、权益资本、再保险的利用率、公司规模等。我们还发现"偿二代"一方面能促进风险管理水平高的公司释放更多资本金,另一方面能促使风险管理水平较低的公司调整业务结构、提高风险管理水平,从而增加全行业应对巨灾风险的能力。
【作者单位】： 武汉大学经济与管理学院;湖北省长江经济带产业基金管理有限公司;
【关键词】： 巨灾风险 “偿二代” 反应函数 赔付效率
【分类号】：F842.3
【正文快照】： 一、引言2015年2月,中国保监会正式下发了《保险公司偿付能力监管规则(1-17号)》,这标志着自2012年开始启动的“中国风险导向偿付能力体系”(C-ROSS,以下称“偿二代”)建设工作进入到实施阶段。根据中国保监会的工作部署,2015年为“偿一代”与“偿二代”并轨实施的过渡期,为期

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前4条

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：623578