理事会受托模式下企业年金投资人组合的量化研究

发布时间：2017-08-08 03:23

  本文关键词：理事会受托模式下企业年金投资人组合的量化研究

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【摘要】：如何理性、科学、高效、准确地制定资产配置策略、选取投资管理人,实现年金运作稳定的保值增值,是当前理事会运作模式下企业年金管理的焦点。本文试图运用投资组合的方法,运用线性规划工具,以各投资管理人业绩表现为决策依据,对资产配置策略和投资组合进行量化分析,探索科学、高效的资产配置策略、增量资金分配策略和风险控制。
【作者单位】： 国网湖北省电力公司;
【关键词】： 企业年金 资产配置策略 风险控制 量化分析
【分类号】：F842.6
【正文快照】： 一、问题的转化求解(一)资产配置策略。年金理事会的投资决策问题可以转化为不同业绩表现的投资品的最优化问题,即将不同的投资管理人视同为具有不同投资收益和风险特征的投资品,对这一系列投资品进行数量上的优化组合和短期、长期时段布局从而取得最优收益的问题。定义最优收

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