广义Poisson跳-扩散模型支付红利下期权的保险精算定价

发布时间：2017-08-09 01:16

  本文关键词：广义Poisson跳-扩散模型支付红利下期权的保险精算定价

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【摘要】：主要研究了带Poisson跳跃的广义跳-扩散模型有红利支付下欧式期权的保险精算定价.利用资产价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到了有连续红利支付下欧式看涨期权的保险精算定价公式,并给出了欧式看涨期权与欧式看跌期权之间的平价关系.
【作者单位】： 河南师范大学商学院;
【关键词】： 跳-扩散过程 红利 期权定价 保险精算定价
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71203056) 河南师范大学青年骨干教师培养计划项目(051)
【分类号】：F840.4;F224
【正文快照】： 0引言传统的期权定价方法一般有3种:解偏微分方程法、鞅方法和离散模型逼近法.有关利用传统定价方法进行期权定价问题的研究可以参见文献[1-4].这些传统的期权定价方法均是基于金融市场的均衡、完备和无套利假设之上的.而当金融市场有套利、不完备、非均衡时,这些定价方法将无

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本文编号：642878