复合二项风险模型破产赤字的研究

发布时间：2017-08-12 02:33

  本文关键词：复合二项风险模型破产赤字的研究

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【摘要】：风险理论作为对风险进行定量分析和预测的一般理论,已经被广泛应用于保险业、金融以及各种风险管理等领域。经典的风险模型没有考虑到在实际经营中的资金会受某些因素的影响。因此论文在经典风险模型的基础上,从上述实际情况出发,对常数利率、通货膨胀率、再保险影响因素下的复合二项风险模型进行研究,讨论了复合二项风险模型在几种影响因素下的破产赤字。首先,介绍了本课题的研究背景和意义、国内外研究现状、研究内容以及相关基础知识。其次,研究了在常数利率和通货膨胀率干扰下的保费随机收取的复合二项风险模型。得到该模型稳定经营的必要条件和破产赤字分布的表达式,以及其破产赤字分布函数所满足的积分方程。并用实例验证了通货膨胀率对风险模型的破产赤字分布是有影响的。再次,对在常数利率和再保险因素影响下的复合二项风险模型进行研究,得到该模型稳定经营的必要条件和破产赤字分布的表达式,以及其破产赤字分布函数所满足的积分方程。并通过实例验证了再保险对风险模型的破产赤字分布是有影响的。最后,研究了在常数利率、常数通货膨胀率和再保险因素共同影响下的复合二项风险模型,得到该模型稳定经营的必要条件和破产赤字分布的表达式,以及其破产赤字分布函数所满足的积分方程。
【关键词】：复合二项分布 破产赤字 利率 通货膨胀率 再保险
【学位授予单位】：燕山大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F224;F840.31
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 第1章 绪论9-15
• 1.1 研究背景及意义9-10
• 1.2 风险理论在国内外的研究现状10-13
• 1.3 破产赤字在国内外研究现状13
• 1.4 论文研究方法和研究内容13-15
• 第2章 预备知识15-23
• 2.1 经典风险模型的相关知识15-17
• 2.1.1 经典风险模型的理赔过程15-16
• 2.1.2 经典风险模型的盈余过程16-17
• 2.2 风险理论的相关基本知识17-20
• 2.2.1 利率的相关知识17-19
• 2.2.2 通货膨胀率19-20
• 2.3 再保险的相关知识20-21
• 2.4 破产赤字21
• 2.5 全期望公式、二项分布和马尔可夫过程21-22
• 2.5.1 全期望公式21
• 2.5.2 二项分布21-22
• 2.5.3 马尔可夫过程22
• 2.6 本章小结22-23
• 第3章 带常数干扰的复合二项风险模型破产赤字的研究23-35
• 3.1 引言23
• 3.2 模型描述23-24
• 3.3 主要结果24-31
• 3.3.1 保险公司稳定经营的必要条件24-27
• 3.3.2 破产赤字的分布27-31
• 3.4 数值分析31-34
• 3.5 本章小结34-35
• 第4章 再保险对复合二项风险模型破产赤字的影响35-47
• 4.1 引言35
• 4.2 模型描述35-36
• 4.3 主要结果36-44
• 4.3.1 保险公司稳定经营的必要条件36-38
• 4.3.2 破产赤字的分布38-44
• 4.4 数值分析44-46
• 4.5 本章小结46-47
• 第5章 多种干扰对复合二项风险模型破产赤字的影响47-57
• 5.1 引言47
• 5.2 模型描述47-48
• 5.3 主要结果48-54
• 5.3.1 保险公司稳定经营的必要条件48-50
• 5.3.2 破产赤字的分布50-54
• 5.4 数值分析54-56
• 5.5 本章小结56-57
• 结论57-59
• 参考文献59-63
• 攻读硕士学位期间承担的科研任务和主要成果63-64
• 致谢64

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本文编号：659392