随机环境下相关多险种风险过程破产时间的Asmussen算法

发布时间：2017-08-18 09:34

  本文关键词：随机环境下相关多险种风险过程破产时间的Asmussen算法

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【摘要】：本文提出并建立了随机环境下相关多险种的风险过程,在索赔服从PH分布下,本文将Asmussen方法推广应用于随机环境下相关多险种的风险过程,利用随机流体队列理论,给出了这一风险过程的破产时间的Laplace-stieltjes变换(LST)的表示式、最终破产概率以及破产赤字分布,最后本文给出一个数值实例来说明相关结论的计算。
【作者单位】： 广西师范大学经济管理学院;广西师范大学数学与统计学院;
【关键词】： 风险过程 破产时间 随机流体队列 相关多险种
【基金】：国家自然科学基金资助项目(11461008) 教育部人文社会科学研究基金资助项目(13YJA910003) 广西人文社会科学发展研究中心青年专项项目(QNYB13016) 广西人文社会科学研究中心“珠江-西江智慧经济带研究团队”阶段性成果课题
【分类号】：F224;F840.6
【正文快照】： 随着保险公司经营规模的不断扩大,险种多元化已成为一大趋势,单一险种的风险模型已经不能满足保险公司度量多重风险的要求,因此,双险种甚至多险种风险过程更符合保险公司实际,对保险公司的风险度量也更为准确。很多学者曾对经典风险模型在险种方面作了扩展[1-4],但这些文献均，

本文编号：693843