尖峰厚尾保险损失数据的统计建模

发布时间：2017-08-19 13:24

  本文关键词：尖峰厚尾保险损失数据的统计建模

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【摘要】：保险损失数据的一个重要特点是尖峰厚尾性,即既有大量的小额损失,又有少量的高额损失,使得通常的损失分布模型很难拟合此类数据,从而出现了对各种损失分布模型进行改进的尝试.改进后的模型一方面要有较高的峰度,另一方面又要有较厚的尾部.最近几年文献中出现的改进模型主要是组合模型,即把一个具有非零众数的模型(如对数正态分布或威布尔分布)与一个厚尾分布模型(如帕累托分布或广义帕累托分布)进行组合.讨论了这些组合模型的性质和特点,并与偏t正态分布和偏t分布进行了比较分析,最后应用MCMC方法估计模型参数,并通过一个实际损失数据的拟合分析,表明偏t分布对尖峰厚尾损失数据的拟合要优于目前已经提出的各种组合模型.
【作者单位】： 山东工商学院统计学院;中国人民大学统计学院;中国人民大学应用统计科学研究中心;
【关键词】： 组合分布 偏t分布 损失数据 尖峰厚尾
【基金】：教育部重点研究基地重大项目《随机效应模型及其在非寿险风险管理中的应用》(12JJD790025) 国家自然科学基金项目《考虑风险相依的非寿险精算模型研究》(71171193)
【分类号】：O212.1;F840.4
【正文快照】： 1引言保险损失数据往往呈现出尖峰厚尾的特征,即既有大量的小额损失,又有少量的高额损失.在精算实务中,通常用于拟合此类损失数据的分布模型包括对数正态分布、逆高斯分布和威布尔分布等,但这些分布的尾部不够厚,因此对实际损失数据的尾部往往拟合不足.一种改进的方法是使用分

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本文编号：700956