再保险策略下的复合Poisson-Geometric风险模型

发布时间：2017-08-24 20:18

  本文关键词：再保险策略下的复合Poisson-Geometric风险模型

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【摘要】：在具有扩散项的假设下,文章研究了一类带有再保险策略的复合Poisson-Geometric风险模型。利用鞅论方法给出了盈余过程的性质、调节系数方程、破产概率的上界和精确表达式以及盈余首达给定水平的拉普拉斯变换、期望和方差。通过数值计算分析了再保险策略和其他相关参数对破产概率和盈余首达给定水平的时间的影响。
【作者单位】： 山东交通学院;
【关键词】： 再保险策略 破产概率 复合Poisson-Geometric过程 盈余首达给定水平 鞅
【基金】：国家自然科学基金资助项目(11301303) 教育部人文社会科学基金资助项目(14YJA630088;13YJC630150;10YJC630092;09YJC910004) 山东省自然科学基金资助项目(ZR2010GL013;ZR2012AQ013)
【分类号】：F840;F224
【正文快照】： 0引言对保险公司而言,寻求分散风险的有效方法是至关重要的。一般而言,再保险是保险公司分散风险的较为有效的方法。在风险理论中,更新过程、Possion过程、Erlang过程、鞅和停时等方法已得到了广泛的应用,在不同的再保险模型中,应用不同的方法,解决了保险中存在的诸多实际问题

【参考文献】

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本文编号：732930