相依多险种模型的扩散逼近与最优投资

发布时间：2017-08-26 10:34

  本文关键词：相依多险种模型的扩散逼近与最优投资

  更多相关文章： 相依多险种 扩散逼近 条件在险价值 最优投资 监管约束

【摘要】：以保险公司经营3类经济业务为例,研究共同冲击(common shock)型相依多险种模型的扩散逼近与最优投资问题.首先,通过模型转换,证明了此类相依风险模型可扩散逼近为漂移Brown运动,从而获得了累积索赔的近似分布.然后,根据所得结果,利用条件在险价值(CVaR)控制整体风险(索赔风险和投资风险)并同时考虑保险基金的监管因素,研究最大化终期期望财富的最优投资问题.利用约束最优化原理,得到了最优策略的显式表达式.在当前险种多元化并彼此关联的背景下,以期为保险公司估计和控制风险提供一些参考.
【作者单位】： 上海理工大学管理学院;淮北师范大学数学科学学院;
【关键词】： 相依多险种 扩散逼近 条件在险价值 最优投资 监管约束
【基金】：国家自然科学基金(11171221) 安徽省高校人文社会科学重点研究项目(SK2015A563) 安徽省高等学校自然科学研究项目(KJ2014B18)
【分类号】：O211.67;F840.3
【正文快照】： 在保险风险理论研究中,索赔风险通常被假定为具有共同的分布函数,如经典风险模型、更新风险模型等.该假定对于同质风险(单险种)情形是合适的,且便于数学上的处理.然而,随着保险行业的不断发展,保险公司的规模正日益扩大,所经营的险种也逐渐多元化和多样化[1].另一方面,在保险

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 牛保青;刘利敏;闫海峰;;随机波动率模型的最优投资问题[J];安阳师范学院学报;2006年05期

2 董晓娜;郝振莉;闫海峰;;相对在险收益限制下的最优投资策略[J];河南科学;2008年06期

3 王亦奇;刘海龙;刘富兵;;灵活收益保证设定形式下的最优投资策略[J];系统工程理论与实践;2011年06期

4 阳军;孟卫东;熊维勤;;不确定条件下最优投资时机和最优投资规模决策[J];系统工程理论与实践;2012年04期

5 王学诚;;对应用土地投资均衡限度选择最优投资方案的意见[J];经济科学;1982年03期

6 林美政;一个企业最优投资问题[J];云南民族学院学报(自然科学版);1995年02期

7 屈超纯,杨华康,黄承兴;一类最优投资模型与算法[J];云南大学学报(自然科学版);2002年02期

8 郭思培,何穗;一类摩擦市场的最优投资组合及其算法研究[J];华中师范大学学报(自然科学版);2003年02期

9 郭文旌;固定消费模式下的最优投资组合[J];系统工程学报;2004年06期

10 李洪江;压榨利润与最优投资决策[J];控制与决策;2005年06期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 张义波;;证券数目增加时最优投资组合的风险变化分析[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集（第4卷）[C];1997年

2 王光臣;吴臻;;一类最优投资组合和消费率选择问题[A];第二十二届中国控制会议论文集（上）[C];2003年

3 许若宁;李楚霖;;模糊收益率的获取及最优投资组合决策[A];中国系统工程学会模糊数学与模糊系统委员会第十一届年会论文选集[C];2002年

4 张鸿雁;肖q，

本文编号：741096