最大化调节系数的最优比例再保险和破产概率——扩散逼近模型

发布时间：2017-08-27 06:10

  本文关键词：最大化调节系数的最优比例再保险和破产概率——扩散逼近模型

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【摘要】：在一类新的保费原理——期望-标准差保费原理下,讨论了扩散逼近(简称为D-A)模型中使得调节系数最大化的最优再保险问题,并且得到了最优再保险策略和最小破产概率的清晰表达式.最后通过一些数例和图表反映了模型中的参数对最优值的影响.
【作者单位】： 常州工学院数理与化工学院;南京师范大学数学科学学院;
【关键词】： 调节系数 扩散逼近 比例保险 破产概率
【基金】：国家自然科学基金(11471165)
【分类号】：F842.69
【正文快照】： 保险公司在收取保费的同时也将承担支付保额的风险.有时可能会因为支付保额过高而导致破产.因此,怎样采取合理策略(比如:合理的再保险或投资策略)使公司风险达到最小或者收益达到最大是保险公司急需解决的问题.最近,在一些文献中,站在保险人的角度,最优风险控制问题被广泛研究

【共引文献】

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【相似文献】

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本文编号：744741