基于Haezendonck-Goovaerts风险度量的资本配置

发布时间：2017-08-29 12:09

  本文关键词：基于Haezendonck-Goovaerts风险度量的资本配置

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【摘要】：用Haezendonck-Goovaerts风险度量方法解决保险公司的资产配置问题,在设定保险人理赔总额上限的情况下,基于Haezendonck-Goovaerts风险度量评估短期个别风险模型的个体理赔风险,得到了配置给个体风险的资本金额、相应的Orlicz分位点,以及保险人财务安全条件下的门限值、个体风险资本金额、置信水平与保险人容忍上限的关系式.
【作者单位】： 长春工业大学基础科学学院;吉林大学数学学院;
【关键词】： 短期个别风险模型 资本配置 Haezendonck-Goovaerts风险度量 Young函数 Orlicz分位点
【基金】：国家自然科学基金(批准号:11271155) 高等学校博士学科点专项基金(批准号:20110061110003) 教育部人文社科项目(批准号:12YJA790187) 吉林省科技发展计划项目(批准号:20140418053FG) 长春工业大学校内基金(批准号:GJ20150106)
【分类号】：F840.4
【正文快照】： 0引言假设保险人在一个会计年度内售出n张同质保单,n是一个确定的数.每张保单至多发生一次理赔,保险人对第i张保单的理赔金额为Xi,其中Xi≥0(i=1,2,…,n),X1,X2,…,Xn独立同分布,分布函数为F(x)=P(X1≤x),x∈t，

本文编号：753191