索赔时间间隔和保费与索赔量相依的带干扰的风险模型

发布时间：2017-08-31 06:21

  本文关键词：索赔时间间隔和保费与索赔量相依的带干扰的风险模型

  更多相关文章： 风险模型 Gerber-Shiu函数 相依 Laplace变换 Lundberg方程

【摘要】：在经典复合泊松风险模型和Sparre-Andersen风险模型中,有一个重要的假设是索赔时间间隔和索赔量相互独立.虽然独立性的假设简化了破产问题的分析,但是这个假设在现实生活中有一定的局限性.在这篇文章中,我们考虑的是索赔时间间隔和保费均与索赔量相依的带干扰的连续时间风险模型.引入一个度量来刻画Gerber-Shiu函数,再利用Gerber-Shiu函数的拉普拉斯变换导出一般的Lundberg方程并求得它的根.对于指数型阈值,给出了Gerber-Shiu期望折扣罚金函数满足的微分方程.在本文,利用{Qi,i=1,2,...}刻画了索赔时间间隔和保费与索赔量的相依体系.如果索赔量XiQi,我们把被保人分为Class 1,则直到下一次索赔的等待时间服从均值为(?)0的指数分布且有保费率c1(0);如果索赔量XiQi,我们把被保人分为Class 2,则直到下一次索赔的等待时间服从均值为(?)0的指数分布且有保费率c2(0).本文主要研究的是一个索赔时间间隔和保费与索赔量相依的带干扰的风险模型.在这个风险模型中,根据破产是由索赔还是由波动引起的情况,Gerber-Shiu函数?i(u),i=1,2,可以分解,所以就分别考虑以下四种情况:由索赔引起破产的情况?i,w(u),i=1,2;由波动引起破产的情况?i,d(u),i=1,2.引入度量Pi(u,dy,dx),并给出Gerber-Shiu函数的表达式,根据变换算子的性质得到Gerber-Shiu函数的Lundberg方程.对于求Lundberg方程的根,我们分δ0,δ=0两种情况,并在一个封闭的区域C上利用Rouch(?)定理来讨论.在第三章中,对于指数型阈值,我们给出了Gerber-Shiu函数满足的积分方程并运用算子d/du-ηi,j(i,j=1,2,),从而得到了Gerber-Shiu函数满足的微分方程.
【关键词】：风险模型 Gerber-Shiu函数 相依 Laplace变换 Lundberg方程
【学位授予单位】：曲阜师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F224;F840.4
【目录】：

• 摘要3-4
• Abstract4-7
• 第一章 绪论及模型介绍7-11
• 1.1 引言7-8
• 1.2 模型简介及注记8-11
• 第二章 φi(u) 满足的积分-微分方程11-28
• 2.1 预备知识11-13
• 2.2 φi(u) 满足的积分方程13-22
• 2.3 模型的Lundberg方程22-28
• 第三章 Q ～ Exp(y)时 φi(u) 满足的微分方程28-34
• 参考文献34-38
• 致谢38

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 本刊评论员;;谈谈消费需求[J];中国经贸导刊;2008年11期

2 G.Becker;邱慧珠;曾稳盛;;时标的进展[J];国外计量;1982年01期

3 任飞;顾高峰;蒋志强;周炜星;;复杂金融系统的重现时间间隔分析[J];上海理工大学学报;2011年05期

4 董松挺;赵平;王高;刘瑞明;;购买金额与时间间隔相关条件下商店消费总金额的分解[J];中国管理科学;2011年06期

5 张洪芬;邮政分拣设备最佳检测时间间隔的确定[J];邮政研究;1995年05期

6 张英;烫发护发十问答[J];服务科技;1997年03期

7 陈宇杰;企业目标时滞及其会计对策[J];财会月刊;1993年05期

8 盛逍遥;郭进利;;外资大型超市开业的人类动力学模式[J];金融经济;2013年10期

9 周其仁;;货币无侥幸[J];商周刊;2011年03期

10 黎殿春 ,一帆;腹有良谋好促销[J];中小企业科技;2000年06期

中国重要会议论文全文数据库 前8条

1 刘春和;;时间间隔分析仪研究[A];全国第二届总线技术与测控系统工程学术报告会论文集[C];2001年

2 李星;孙广富;欧钢;;卫星双向时间比对系统中的高精度时间间隔计数器设计[A];2005年全国时间频率学术交流会文集[C];2005年

3 杨晓松;杜曙明;马瑾;;地震重现时间间隔概率分布函数选择的必要条件[A];中国地震学会第十次学术大会论文摘要专集[C];2004年

4 江道灼;禹化然;杨贵玉;吴文宣;;一种基于定时间间隔的重采样算法[A];中国高等学校电力系统及其自动化专业第二十四届学术年会论文集（中册）[C];2008年

5 鲁昌华;曹源;刘勤勤;姜洪;高翠云;;LabVIEW测量信号时间间隔的实现[A];第二届全国信息获取与处理学术会议论文集[C];2004年

6 赵侃;梁双有;陈法喜;李孝峰;张首刚;;精密时间间隔计数器的研制[A];第二届中国卫星导航学术年会电子文集[C];2011年

7 郭锐;刘荣忠;杨一方;盛振新;;水下连续爆炸声学特性的实验研究[A];中国力学大会——2013论文摘要集[C];2013年

8 李令节;;关于记忆弱化过程的某些特征及其变异性的一项实验研究[A];中国心理学会第三次会员代表大会及建会60周年学术会议（全国第四届心理学学术会议）文摘选集（下）[C];1981年

中国重要报纸全文数据库 前8条

1 郭妍;孩子犯小错也是成长[N];陕西日报;2014年

2 山东 王兰富;让丢失的文件完璧归赵[N];电脑报;2003年

3 湖北 洪宝光;用飘叶千夫指攻击你[N];电脑报;2002年

4 记者 杜仲莹;市民将享24小时电召服务[N];昆明日报;2013年

5 蔡臻欣;中行回归A股欲创时间间隔最短纪录[N];第一财经日报;2006年

6 李想;君子兰浇水的常识[N];山西科技报;2005年

7 HL GB;插着闪存不拔，等于慢性自杀[N];中国计算机报;2005年

8 广东 pcking;Flash MX—闪出精彩！（四）[N];电脑报;2002年

中国博士学位论文全文数据库 前2条

1 陈厚;时间间隔对在线评论影响效应研究[D];武汉大学;2015年

2 偶晓娟;皮秒级时频处理原理及电领域传输速度异常现象研究[D];西安电子科技大学;2007年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 谢华安;无间歇计数器的设计与实现[D];电子科技大学;2014年

2 田含含;术前同步放化疗与手术时间间隔对ⅢA、ⅢB期直肠癌的影响[D];新疆医科大学;2015年

3 付德顺;基于STM32的时间间隔分析~(220)Rn测量装置实验研究[D];南华大学;2015年

4 赵佳;时间因素对遗忘元认知监测的影响[D];济南大学;2015年

5 黄宏红;基于FPGA快速进位链的高精度TDC系统的设计与实现[D];华中师范大学;2016年

6 刘双双;索赔时间间隔和保费与索赔量相依的带干扰的风险模型[D];曲阜师范大学;2016年

7 刘杰;高分辨率时间间隔测量技术研究与实现[D];西安电子科技大学;2013年

8 曾宪雄;基于FPGA的短时间间隔产生技术研究[D];西安电子科技大学;2013年

9 杨朝桐;时间间隔分析测量低浓度~(220)Rn的实验研究[D];南华大学;2014年

10 乐s，

本文编号：763950