基于多元t-copula模型的未决赔款准备金

发布时间：2017-08-31 13:01

  本文关键词：基于多元t-copula模型的未决赔款准备金

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【摘要】：在非寿险精算领域中,单业务准备金的估计是研究的重点,而在非寿险公司对所有业务的总准备金水平进行评估时,不同业务之间存在着一定的相关性,将单业务的准备金进行简单的相加得到的总准备金往往大于实际理赔金额.因此,利用多元t-copula模型,从理论到实际数据等方面研究不同业务间的相关性,从而得出准备金的估计值,并通过风险边际的下降来说明在总准备金的估计中研究不同业务间的相关问题的必要性.
【作者单位】： 郑州大学数学与统计学院;
【关键词】： 多元未决赔款准备金 t-copula模型 相关性 风险价值度
【基金】：国家自然科学基金资助项目(10901143)
【分类号】：F840.32;F224
【正文快照】： 0引言准备金的计提和管理是保险公司风险管理中非常重要的部分.非寿险公司的不同业务之间既非完全独立也非完全相关,将单业务的准备金进行简单的相加得到的总准备金往往会大于实际理赔金额.文献[1]指出,当各业务的理赔变量之间存在相关性时,对总的理赔变量的均方误差的估计也

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1 孙志宾;;混合Copula模型在中国股市的应用[J];数学的实践与认识;2007年20期

2 李娟;戴洪德;刘全辉;;几种Copula函数在沪深股市相关性建模中的应用[J];数学的实践与认识;2007年24期

3 李军;;Copula-EVT Based Tail Dependence Structure of Financial Markets in China[J];Journal of Southwest Jiaotong University(English Edition);2008年01期

4 许建国;杜子平;;非参数Bernstein Copula理论及其相关性研究[J];工业技术经济;2009年04期

5 王s，

本文编号：765719